掌握非协整检验：ncointtest在MATLAB中的应用与实现

资源摘要信息: "ncointtest 是由 Souza 等人于 2018 年开发的一个 MATLAB 函数，用于执行非协整检验。在时间序列分析中，协整是指两个或多个非平稳时间序列之间存在一种长期稳定关系的现象。如果两个时间序列是非协整的，那么它们之间不存在长期的稳定关系。ncointtest 是实现这种检验的 MATLAB 函数，可以辅助研究人员和工程师判断时间序列数据之间是否存在这样的关系。 在使用 ncointtest 函数时，需要向其提供五个参数。首先，x 和 y 是需要检验的两个时间序列数据，它们应当是完整的，没有缺失值。参数 d 表示这两个时间序列的积分顺序，即它们各自被差分的次数，以达到平稳状态。在时间序列分析中，差分是一种常见的方法，用来使非平稳时间序列变成平稳序列。差分的次数通常取决于时间序列的单整阶数。 参数 b 是测试中的带宽，用观察次数的百分比来表示。在频谱分析或核密度估计等应用中，带宽选择是一个重要的参数，它决定了估计过程中的平滑程度。参数 n^b 是测试中使用的观察次数，这里的 n 代表观察次数的总数，b 是之前提到的带宽参数。这个参数对于非参数测试的精确度和功效有很大的影响。 最后，参数 r 是用于估计密度谱矩阵的相邻频率的数量。在频率域中估计时间序列的特性时，选择合适的频率分辨率是很关键的，因为它会影响到频谱估计的平滑程度和细节。r 的选择需要根据实际数据的特性来决定，以保证得到准确和有意义的分析结果。 在 MATLAB 这一强大的工程计算环境中，ncointtest 函数的实现为研究者提供了一个方便快捷的方法来检验时间序列数据的非协整性。对于 MATLAB 开发者或使用者来说，理解和正确应用这一函数能够帮助他们在经济模型、金融分析、信号处理等领域进行更为深入的统计检验和数据分析。 从文件名称列表 "github_repo.zip" 可以推断，这个文件可能是一个包含了 ncointtest 函数源代码的压缩包，且该源代码可能托管在 GitHub 仓库中。通过使用该压缩包，用户可以轻松地在本地环境中安装和使用 ncointtest 函数，进而开展相关的时间序列分析工作。" 以上是对提供的文件信息中 "ncointtest" 相关知识点的详细说明。