C++编程：金融期权与衍生品交易解决方案

"Options.and.Derivatives.Programming.in.Cplusplus" 本书《Options and Derivatives Programming in C++》是一本面向程序员的手册，旨在教授如何在金融行业中使用C++来开发期权和衍生品交易解决方案。期权和衍生品交易是金融行业的核心部分，随着技术的日益复杂化，高级交易策略在银行、对冲基金和养老基金等机构中广泛使用。由于性能要求严格，大多数此类交易系统都使用C++作为主要实现语言。 本书涵盖了编写金融软件时经常使用的C++特性，如STL（标准模板库）、模板、函数式编程以及对数值库的支持。同时，它也介绍了C++11和C++14标准中的新功能，如lambda函数、自动类型检测、自定义字面量和改进的C++对象初始化策略。 读者将通过书中详实的实践示例学习到构建定量金融解决方案所需的主要工具和概念。内容包括高级C++概念以及现代C++开发者常用的基石库，如STL和Boost库，同时也利用面向对象和基于模板的编程知识。 书中的章节按逻辑和结构化的顺序介绍主题，即使是对编程不太熟悉的初学者也能掌握关键知识点和技能。主要内容包括： 1. 了解期权和衍生品交易的基本问题。 2. 掌握信用违约掉期、外汇衍生品等金融工具的讨论。 3. 实现估值模型和交易策略。 4. 基于布莱克-舒尔斯模型、二项式方法和微分方程方法构建定价算法。 5. 使用线性代数技术运行定量金融算法。 6. 认识并应用期权交易中最常见的设计模式。 7. 利用最新的C++特性，如STL和Boost库，提高效率。 8. 学习函数式编程技术。 9. 应用线性代数算法进行数值分析。 10. 基于微分方程的模型。 11. 基本的期权定价模型。 12. 蒙特卡洛方法。 13. 利用C++库进行金融计算。 14. 信用衍生品的处理。 这本书面向有一定C++编程经验的专业开发者，他们希望通过已有的知识进入金融软件开发领域。书中通过针对性强的示例和即用型解决方案提供基础信息，使读者能够直接将概念和示例代码应用于期权和衍生品合约分析中常见问题。 无论你是经验丰富的C++开发者，还是希望进入金融领域的程序员，这本书都能提供宝贵的价值。通过深入学习，你将具备在大型银行、对冲基金和其他投资机构中使用的编程风格和能力。