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协变量调整回归模型:理论与应用
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更新于2024-07-02
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"数据回归-协变量调整回归模型.pdf" 协变量调整回归模型是一种统计分析方法,最初由SentUrk和Midler引入,旨在研究血液透析患者体内血纤维蛋白原浓度与血清转铁蛋白之间的复杂关联。在传统的回归分析中,预测变量和响应变量通常是直接可测量的。然而,在某些情况下,这两个变量可能受到其他可测协变量的影响,导致实际观测到的数据并非它们的真实值。因此,协变量调整回归模型旨在通过考虑这些协变量来校正这种扭曲,以揭示隐藏在观测数据背后的真正关系。 该模型在多个领域具有广泛应用,包括金融、经济、临床医学和社会学等。在金融领域,协变量调整可能用于分析股票收益与宏观经济因素之间的关系;在经济研究中,它可能用于评估政策变动对经济增长的影响;在临床医学中,如案例所述,它可以帮助理解不同生理指标间的复杂相互作用;在社会学研究中,它可以用来分析社会因素如何影响个体行为或态度。 本文的重点是放宽协变量调整回归模型的假设条件,提出新的估计量,并在较为宽松的理论框架下证明参数估计的统计特性。相合性是指估计量随着样本大小增加而趋向于真实参数的性质,这对于确保模型的稳定性和预测能力至关重要。渐进正态性则表明,当样本数量无限增大时,参数估计的分布会接近正态分布,这是检验统计推断有效性的基础。 作者通过数值模拟和真实数据的应用,进一步评估了新估计量在实际应用中的表现。这种评估有助于确认新方法在处理实际问题时的准确性和可靠性。该研究不仅为协变量调整回归模型提供了更灵活的理论框架,也为实际问题的解决提供了更强大的工具。对于从事相关领域研究的学者和实践者来说,了解并掌握这种模型的理论和应用具有重要意义。
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1.3主要研究内容
条 件 (
1
.
1
) 中 (
6
) 的限制太过强烈,因此我们本文的主要目的是将模型条件更一步
弱化,Delaigle, Hall and Zhou (2015) 提出
E (|XX| | U ) = +(U)E\X| , E (|Y>| | U ) = _ E |Y|
达到了将条件(
6
) 弱化的目的.即
E\X\
= 0
, E\Y\ =
0
.
我们将在此基础上构造新的估计量并研宄参数
八
八八
o
3 = argmin || Y — X 3 ||
的渐近性质.
我们最初的想法是考虑
X r
人 U )Xr
y = cDy (u )y
那么对于3 = (XTX ) -
1
i Ty, —步步展开得到
1 1
=3 + (-x t x ) -i - X T (y — X 3)
n n
=3 + (1 X f
)- 1
1 x T [e + (^jy (u ) — i )X3 — n
n n
+ (叫(U) — 1 )e](1 + op(1))
其中
Ep=i(^- (Ui) —
1
)Xij 3 3
Ep=i(^- (U
2
—
1
))x2j 33
\ E p =1 盹 (Un) — 1 )Xnj 3jJ
n
4
万方数据
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很容易得到_ - [3),看起来也比较容易讨论估计量的渐进性质. 但随后我们发现一
些项的阶数不够小,是无法舍弃的,这就使我们的讨论无法进行下去.
另外一种想法是考虑
1
X Y =
1
(^iXi)T (cDy y )
n n
=丄 X T Y
n
XiT哚 - I + I)(^Y - 1 + I)Y
n
= - XiTY +
1
X T 哚 - I)Y +
1
X T (2y - I)Y
n n n
+ 丄XiT(岛 - I)(^Y - I)Y
n i
并利用
1 X XX = s + op (
1
)
n
但是我们又遇到了同样的问题,因此我们改用基于最小二乘法定义讨论
[=argmin || Y - 文
[ ||2
文章首次运用新的估计方法来估计参数,利用局部线性估计定义为
Su(u,K, h) = n-1 K h(Ui - u)(
1
, - U )T (
1
, - U ),
i=1
n TT
_
U .
_
u
T\Xr|,U(U, h) = n~^Yl lXCir\K h(Ui - U)(1, i h )T ,
i
=1
(u, K, h) = n-1 ]T \^i\Kh(Ui - u)(
1
, )T
i=1
那么就可以在更为宽松的条件下估计参数. 从模拟结果可以看出,我们讨论的结果是非
常正确的.
本文一共分为六个章节,在这一部分引言中,主要介绍了所选课题的研宄意义,并
对协变量调整回归模型做了简要介绍,以及发展历程和国内外的研宄成果.那么本文接
下来主要分为以下几个部分:
第二章首先介绍了所研宄模型的具体形式,本文要用到的已有研宄成果和记号,演
示新的估计方法下如何构造估计量,得到了参数和非参数部分的估计.
5
万方数据
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