TB开拓者OR金字塔程序化交易策略解析与应用
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更新于2024-09-09
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"人人宽客C18-TB 开拓者OR金字塔程序化交易策略" 是一个基于TB开拓者交易平台的量化交易模型,其目的是为了实现自动化的交易决策。这个模型利用了技术分析中的数学指标,如移动平均线(MA)、标准差(STD)以及价格范围等,旨在寻找市场趋势和波动性的有利交易机会。
在这个策略中,有几个关键变量和条件设置:
1. 变量 `COUNTT` 和 `DIRECTION` 用于追踪交易周期和市场方向。`COUNTT` 初始化为0,每天重置,`DIRECTION` 则用于记录市场趋势。
2. `LENGTH` 设定了移动平均线的周期长度,这里是16天,`OFFSET` 用来计算上下边界线的距离,即 `UPLINE` 和 `DOWNLINE`,它们分别代表上轨和下轨。
3. `TRAILSTARTPCT` 和 `PARAM` 是两个参数,前者定义了启动追踪止损的百分比(0.8),后者是衡量价格波动与平均波动比率的标准(1.05)。
4. `N` 和 `PCNT` 分别代表最大交易次数和每笔交易的最大亏损百分比。
5. `Fund` 定义了初始资金,`Lots` 计算每笔交易的手数,确保交易量不会超过账户资金承受能力。
6. `MIDLINE` 为价格的中期趋势线,`BAND` 是计算价格波动的标准差带,`RRANGE` 和 `AVGRANGE` 分别代表即时价格波动率和平均波动率,帮助判断市场活跃程度。
7. `SKLow` 和 `BKHigh` 分别是最近低点和高点,`enterprice` 表示入场价格,用于计算潜在利润百分比 `PROFITPCNT1` 和 `PROFITPCNT2`。
8. `BuyK` 和 `SellK` 是买入和卖出的触发条件,基于价格位置、波动性、成交量和趋势方向等多因素综合判断。
这个策略的核心逻辑是:
- 当价格位于上轨之上,且波动率和成交量超过预设阈值,同时市场方向为正时,可能会触发买入信号。
- 同理,当价格跌至下轨之下,波动率和成交量条件满足,且市场方向向下时,可能触发卖出信号。
- 使用 `COUNTT` 和 `N` 来限制交易次数,防止过度交易。
- 利用 `RRANGE` 和 `AVGRANGE` 的比较,判断当前市场的活跃程度,只有在市场波动足够大时才会考虑交易,以提高交易成功率。
请注意,这个策略不保证盈利,而是作为学习和研究的工具,使用者需要根据自己的理解和市场环境进行调整。在实际应用中,必须考虑风险管理、滑点、交易成本等因素,以确保策略的有效性和安全性。
2021-01-20 上传
2020-01-15 上传
aacky
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