随机向量与随机过程概要:概率函数与矩描述
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更新于2024-08-22
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该资源是一份关于“随机向量”的PPT,主要涵盖了随机过程的相关知识,特别是如何理解和描述随机变量、随机向量以及随机过程。
在随机过程的学习中,首先要理解概率空间的概念,它由样本空间、事件和概率集函数三要素构成。样本空间包含了随机系统的所有可能输出,可以是可数的,如自然数集合,也可以是不可数的,如实数集合。事件则是观察者关注的特定样本点集合,它们满足一定的特性或条件。概率集函数则规定了事件发生的概率,需符合概率公理。
随机变量是概率空间中的关键元素,它提供了对随机现象的量化描述。随机变量的完全描述包括五种概率函数:概率质量函数(pmf)、概率生成函数(pgf)、概率分布函数(cdf)、概率密度函数(pdf)和概率特征函数(pcf)。此外,随机变量的矩描述如均值、方差、中心矩和原点矩提供了其统计特性的信息。
随机向量是多个随机变量的组合,不仅考虑单个随机变量的概率特性,还关注它们之间的关联性。对于随机向量,有五种概率函数进行描述,并探讨边界概率函数与联合概率函数之间的关系。矩描述进一步扩展到均值向量、相关矩阵和协相关矩阵,以及相关矩、协相关矩和相关系数,这些都是衡量随机向量分量之间依赖性的度量。
随机过程是随机变量的集合,可以是时间离散的(可数无穷维随机向量)或时间连续的(不可数无穷维随机向量)。随机过程的完全描述涉及一系列概率函数,而部分描述通常包括均值函数、相关函数和协相关函数等,这些描述帮助我们了解随机过程在时间上的演变规律。
这份PPT深入讲解了概率空间、随机变量、随机向量和随机过程的基本概念,以及它们各自的描述方法,是学习随机过程的重要参考资料。
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西住流军神
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