P-Trade API：策略与回测交易指南

"P-Trade API文档提供了量化交易的接口和操作指南，涵盖了策略新建、回测、交易等关键步骤，并详细说明了不同运行周期和频率的适用场景。" P-Trade API是专为量化交易设计的一套接口，允许开发者通过编程方式实现自动化交易策略。在使用P-Trade API之前，首先需要新建策略。策略创建过程中，用户可以根据需求选择不同的业务类型，例如股票，并为其设定一个独特的名称。完成策略创建后，可以在默认策略模板基础上进行自定义编写。 回测是验证策略有效性的重要步骤。在进行回测时，用户需要设置开始和结束时间、回测资金、回测基准（如沪深300指数）以及回测频率（如日线级别或分钟级别）。保存设置后，点击回测按钮，系统将运行回测并展示评价指标、收益曲线和日志，帮助分析策略表现。 交易操作在策略编写完成后进行。用户可以通过交易界面新增交易，选择策略方案并命名，系统将根据设定开始执行交易。交易过程中，用户可以实时监控总资产、可用资金，并通过交易列表查看交易状态。此外，还可以通过交易详情获取策略评价指标、交易明细、持仓信息及交易日志。 P-Trade API支持三种运行周期：日线级别、分钟级别和tick级别。日线级别的回测和交易每天运行一次，通常在盘后执行。分钟级别的回测和交易每分钟运行一次，覆盖整个交易日。而tick级别的交易允许更频繁的执行，最短可达到每3秒一次。 在不同的交易时段，P-Trade API有不同的运行规则。盘前运行主要发生在9:30分钟之前，支持特定时间的函数运行；盘中运行包括9:31至15:00，此时回测和交易环境支持特定时间和每个分钟的处理函数；盘后运行则在15:30，此时回测和交易环境支持盘后函数的定时运行，以及在15:00之后指定时间运行的交易功能。 总体来说，P-Trade API为量化交易者提供了一个全面的工具，允许他们高效地测试和执行交易策略，同时提供了丰富的运行选项以适应不同的交易需求和市场环境。