优化交易策略:回撤控制与资金管理在基金运营中的应用
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更新于2024-08-07
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"回撤控制模型-数值分析 朱晓临主编 2014年版"
本文主要围绕投资管理中的回撤控制模型展开,特别是在自动化交易的背景下,如何通过编程策略来实现对基金回撤的有效管理。回撤控制是基金运作的关键,因为它直接影响到投资者的收益稳定性。朱晓临的著作通过一个具体的案例解释了这一概念:假设有一只3000万规模的基金,被分为30个模组,每个模组100万。每个模组的表现影响整体基金的表现,因此控制每个模组的回撤能确保基金的资金曲线稳定上升。
在自动化交易中,有几种关键函数用于策略优化和回撤控制:
1. **INITMONEY**:这个函数定义了模组初次加载时的初始资金,是设定交易起点的重要参数。
2. **MONEYREAL**:用于跟踪模组子账户的实际权益,实时监控每个模组的盈亏状况。
书中还介绍了多种交易策略优化方法,如:
- **PANZHENG函数**:用于判断当前市场是否处于盘整阶段,减少在非趋势行情中的无效交易,从而提高收益率。
- **CHECKSIG函数**:帮助实现更优的进场价格,提升交易的入场时机。
- **MULTSIG函数**:允许在同一根K线上灵活进出,提高交易策略的灵活性。
- **TRADE_OTHER函数**:在指数交易中的应用,可能涉及分散投资或对冲操作。
- **拓展思路—结合盘口数据研发策略**:利用实时的盘口数据来制定更精细的交易策略。
此外,书中的章节涵盖了多模型组合回测、资金管理模型(包括加码模型和回撤控制模型)、资金曲线跟随模型、盘口模型的结构与应用、盘口高频模型的编写以及如何控制滑点等高级话题。其中,回撤控制模型(Chapter 3.2)是重点,旨在通过合理的资金分配和风险管理,限制单个模组的损失,从而保护整体基金不受大的回撤影响。
在盘口模型部分,作者讨论了盘口模型的分类、运行机制、语法编写规则以及加载流程,这些对于实现精确的交易执行和控制滑点至关重要。另外,书中还介绍了后台程序化运行模组的方法和远程监控系统,确保交易策略的高效运行和监控。
附录提供了麦语言盘口模型的函数列表,供读者参考和应用。通过这些工具和方法,投资者和交易者能够构建更为智能和适应性强的交易系统,有效控制回撤,提升投资绩效。
2018-10-11 上传
2019-07-05 上传
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羊牮
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