光伏建筑一体化板块指数预测与风险分析

本资源是2021年电工杯数学建模竞赛的B题，主要探讨光伏建筑一体化（BIPV）板块指数的发展趋势分析和预测。文件提供了相关企业的股票数据，要求参赛者根据数据建立板块指数的移动平均线模型，并进行误差分析、修正模型以及未来趋势预测。此外，还需进行上证指数与光伏建筑一体化板块指数的相关性分析，以及评估板块内个股的投资风险。 光伏建筑一体化（BIPV）是结合建筑和太阳能发电技术的一种环保解决方案，对于实现我国“碳达峰”和“碳中和”的长远目标具有重要意义。近年来，多地政府推出相关政策支持BIPV发展，这对相关上市企业的股票表现产生了积极影响。 问题1：建立光伏建筑一体化板块指数的移动平均线模型，包括5日、10日、20日等不同周期的移动平均线，并绘制2019年4月1日至2021年4月30日的指数变化图。移动平均线是一种常用的技术分析工具，用于平滑价格数据，揭示趋势方向。 问题2：利用2021年5月6日至5月28日的数据，对初步模型进行误差分析，找出模型与实际数据之间的偏差，通过调整模型参数进行修正。修正后的模型将用于预测5月28日之后20个交易日的日移动平均线，3周的周移动平均线，以及2个月的月移动平均线，以洞察未来板块走势。 问题3：对比2019年4月1日至2021年5月28日的上证指数和光伏建筑一体化板块指数，计算两者之间的相关系数，以分析两个指数间是否存在显著的关联性。这有助于理解光伏建筑一体化板块在大盘中的相对表现和可能受到的影响。 问题4：对板块内的37支股票进行投资风险评估，这可能涉及计算风险指标，如标准差、β系数等，以量化单只股票相对于整个板块的波动性和系统风险。同时，可能需要分析各股票收益的分散程度，以评估整个板块的风险水平。 完成这些问题需要运用统计学、时间序列分析、金融建模等方法，结合Python或MATLAB等编程工具进行数据处理和模型构建。解决这些问题的结果将为投资者提供光伏建筑一体化板块的市场洞察，有助于制定投资策略。