R语言探索:高频金融数据分析中的AIC与BIC信息准则
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更新于2024-07-11
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"《信息准则函数 - 用R语言进行高频数据分析》是一本结合金融数据和R语言的实用教材,由同济大学数学系编撰,适合金融数据分析入门者和专业人士使用。该书详细讲解了金融数据分析的方法与模型,尤其关注高频金融数据处理这一关键领域。
首先,作者介绍了金融数据的基本概念,如资产收益率、债券收益和价格以及隐含波动率,这些都是理解金融市场动态的基础。R软件在此过程中起到核心作用,作为数据处理和分析的工具,书中会详述如何利用R进行金融数据的获取、清洗和可视化。
第二部分深入探讨了常见的金融数据分析模型,如AR(l)模型,通过AIC(赤池信息准则)和BIC(贝叶斯信息准则)的概念,解释了不同信息准则对模型复杂度的选择策略。BIC在样本量较大时更倾向于选择低阶模型,这在高频数据的分析中尤为重要,因为高阶模型可能面临过拟合问题。
第三章至第六章分别涵盖了金融数据分析的实际案例、波动率模型及其应用、以及高频金融数据处理技术。这些章节将理论知识与实际操作紧密结合,帮助读者掌握如何运用这些模型和技术解决实际金融问题。
此外,教材还提供了丰富的数字资源支持,包括配套网站(http://faculty.chicagobooth.edu/ruey.tsay/teachin/g/introTS/)供学习者获取更多资料和课件,以及数据下载链接(http://pan.baidu.com/s/1jGL4u2M 提取码:xyh1),便于实践操作。R软件下载网址(http://www.r-project.org)也一并提供,确保读者能够顺利进行R语言的学习和应用。
《信息准则函数 - 用R语言进行高频数据分析》是一本理论与实践相结合的金融数据处理指南,适合金融专业学生、研究人员以及对R语言感兴趣的金融从业人员深入理解和掌握高频数据分析技术。"
2022-12-24 上传
2021-08-15 上传
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