程序化交易策略：双均线交叉系统实战解析

本文将深入探讨程序化交易策略的实现与实例，主要涵盖持仓交易系统和日内交易系统的策略设计。文章通过具体的代码示例，详细解释了如何构建和应用交易策略，特别是双均线交叉系统（DMACS）的实现。 在程序化交易策略中，首要任务是确定交易系统的理念和原则。例如，持仓交易系统的设计通常基于趋势跟踪，目标是捕捉市场的主要波动，同时减少在盘整期间的损失和资金回撤。遵循的核心交易原则是“截短亏损，让利润奔跑”，即及时止损并尽可能延长盈利状态。 双均线交叉系统（DMACS）是一种经典的趋势跟随策略。该系统由两条不同周期的移动平均线组成，短期均线与长期均线的交叉点作为交易信号。当短期均线上穿长期均线，视为买入信号；反之，短期均线下穿长期均线，视为卖出信号。在这个例子中，短期均线设定为10日，长期均线设定为20日，初始交易头寸为1手。 为了实现DMACS策略，我们编写代码来计算移动平均线并检测交叉事件。以下是一个简单的DMACS策略版本1的代码实现： ```cpp Params Numeric Length1(10); Numeric Length2(20); Numeric Lots(1); Vars NumericSeries MA1; NumericSeries MA2; BoolSeries condBuy(false); BoolSeries condSell(false); Begin MA1 = AverageFC(Close, Length1); MA2 = AverageFC(Close, Length2); condBuy = CrossOver(MA1, MA2); condSell = CrossUnder(MA1, MA2); If (condBuy[1] == true) Buy(Lots, Open); If (condSell[1] == true) SellShort(Lots, Open); End ``` 上述代码中，`AverageFC()`函数用于计算收盘价的移动平均，`CrossOver()`和`CrossUnder()`函数分别检测上穿和下穿事件。在满足条件时，程序会执行买入或卖出操作。 为了评估策略效果，我们可以对不同的交易品种进行回测。例如，DMACS_V1在铜（Cu000）、锌（ZN000）和橡胶（RU000）等品种上的测试结果显示，尽管存在一定的净利润和最大回撤，但净利润/最大回撤比率表明该策略在一定程度上保持了盈利效率。 总结来说，程序化交易策略是通过自动执行交易规则来管理投资组合的方法。在实际应用中，交易者需要根据市场特性、风险偏好以及资金管理策略来定制和优化代码，以实现最佳的交易性能。双均线交叉策略仅是众多交易策略中的一种，实际交易环境中还有更多复杂且多样化的策略可供选择和实现。