交易系统实战:资金回撤深度与持续时间分析
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更新于2024-08-10
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"所示的复旦CPU卡FMCOs2.0手册主要讨论的是实际交易中的业绩管理和资金管理策略。作者通过分析一个具体的案例,详细记录了一个账户从启动到每个月的盈利情况和月末资金变化。每个月的资金变动被标记为资金回撤(资金低于初始最高值)或非回撤(资金高于初始最高值)。例如,第一个月由于亏损导致资金回撤,标志为-1,接下来两个月也亏损,直到第四个月出现正盈利但资金仍未恢复到初始水平,因此仍标记为资金回撤。
表7.14展示了资金回撤的持续时间和深度,例如最长回撤持续了8个月,最深回撤达到-19.59%,这表明在某些时期,投资者可能会面临显著的资产缩水。分析方法包括计算平均值和标准偏差,以及将最深资金回撤与月盈利的标准偏差进行比较。最长回撤持续时间是标准偏差的四倍,最深回撤深度则是标准偏差的近四倍,显示出资金管理在实际交易中的重要性和复杂性。
此外,手册强调了技术分析在交易系统开发中的作用,以及如何从基础理论到交易系统的构建和执行,都提供了一步步的指导。作者图莎尔·钱德是一位经验丰富的交易员和工程师,他的著作《超越技术分析:如何开发和执行一套制胜的交易系统》深入浅出地介绍了技术分析的概念,不仅适合初学者自我学习交易系统,也为交易老手提供了实用的参考和提升策略。
书中包含了许多实战示例,尽管作者强调它们主要是为了参考,但这些示例的价值远远超过许多现有的交易系统,强调了实际操作性和实用性在交易书籍中的关键地位。通过阅读和理解这些内容,交易者可以更好地管理风险,制定有效的资金管理策略,以及开发和优化自己的交易策略,以实现长期的成功。"
2024-10-24 上传
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