可视化期权策略的Black和Shcoles计算器
需积分: 10 32 浏览量
更新于2024-11-28
收藏 140KB ZIP 举报
资源摘要信息:"Black-Scholes模型是金融领域中用于估算欧式期权理论价格的一种数学模型。该模型由Fischer Black和Myron Scholes于1973年提出,其核心思想是构建一个无风险的投资组合,使得该投资组合的价值与欧式期权的价值相同,从而可以通过复制这一组合来确定期权的理论价格。Robert Merton在后续的研究中对Black-Scholes模型进行了拓展和完善。
在Black-Scholes模型中,可以计算出五种基本的希腊字母值,这些值被用来衡量期权价格随市场变量变化的敏感度。这五个希腊字母分别是Delta、Gamma、Theta、Vega和Rho,它们各自代表了不同的市场风险指标:
- Delta(Δ)表示期权价格对于标的资产价格变动的敏感度。
- Gamma(Γ)表示Delta对于标的资产价格变动的敏感度,即Delta的变动速率。
- Theta(Θ)表示期权价值随时间推移减少的速度,即时间价值的衰减速度。
- Vega(ν)表示期权价格对于标的资产波动率变化的敏感度。
- Rho(ρ)表示期权价格对于无风险利率变动的敏感度。
本资源中的图形Black和Shcoles计算器利用MATLAB软件开发,实现了一个可以直观显示上述期权相关参数的工具。该计算器不仅能够处理最基本的欧式看涨期权和看跌期权,还能够对跨式期权(Straddle)和蝶式期权(Butterfly Spread)等更复杂的期权策略进行分析。
跨式期权是一种由同一标的资产、相同执行价格、相同到期日的一个看涨期权和一个看跌期权构成的期权策略。投资者使用跨式期权可以投资于市场的波动性,当市场波动幅度大时,这种策略可能盈利。
蝶式期权是一种多腿期权策略,通常由三份期权构成,包括两份执行价格相近的看涨期权或看跌期权,以及一份执行价格较低和一份执行价格较高的期权。投资者构建蝶式期权的目的是在一个相对窄的价格范围内获取利润,同时限定风险。
MATLAB是一种高性能的数值计算和可视化软件,广泛应用于工程、物理、金融等领域。MATLAB具备强大的数学计算能力,可以方便地进行矩阵运算、数据可视化和算法开发。因此,MATLAB是实现金融模型计算和图形化展示的理想工具。
在此资源中,用户可以通过图形Black和Shcoles计算器,以图形化的方式观察不同类型的期权价格如何随着标的资产价格(标的价格)和到期时间的变化而变化。这种可视化方式不仅能够帮助用户更直观地理解期权价格与市场变量之间的关系,还能够辅助用户进行更为精确的风险管理和投资决策。"
2023-11-17 上传
2023-08-09 上传
153 浏览量
2021-05-29 上传
345 浏览量
131 浏览量
431 浏览量
349 浏览量
103 浏览量
weixin_38659248
- 粉丝: 4
- 资源: 963
最新资源
- leetcode耗时-word-search-ii:查词二
- 学期末班主任工作总结
- 幸福感
- pandas-files-0.1.1.tar.gz
- TimerAnalysis.zip
- leetcode气温-AlgorithmStudy:算法研究
- 陈越《数据结构》.rar
- 复习题共7页.pdf.zip
- 基于MATLAB的数学图形分析研究.zip
- 2013年教师年终总结
- My-Website-Sheyla:这是一个与@perezrei合作进行HYF计划的网站组合-UX设计模块
- twitter_bing
- comp2001_a2_gr_15
- 基于MATLAB仿真模拟炼油厂尾气燃烧模型的优化.zip
- pandas-downcast-1.2.2.tar.gz
- geoserver-2-18以及跨域配置和发布pbf插件