基于C/C++11的高频量化交易平台设计与应用

资源摘要信息:"C/C++高频量化投资交易平台是一个开源的量化交易平台，主要面向量化投资者。该平台使用C/C++ 11开发，利用现代设计模式，如事件驱动、服务器/客户端架构、依赖注入和松散耦合，构建了一个强大稳定的分布式系统。它支持多线程并发操作，以实现高频交易的快速、高效执行。该平台不仅能够独立运行，也支持其他EliteQuant项目的服务器端功能。" 知识点: 1. C/C++ 11特性 - C++ 11是C++编程语言的一个重要版本更新，引入了许多新特性和改进，包括多线程支持、自动类型推导（auto）、基于范围的for循环、智能指针等。这些特性为开发高效、现代的C++程序提供了便利，特别是在并发编程和资源管理方面。 2. 多线程并发编程 - 多线程是指在单个进程中运行多个线程，以实现并行计算和任务处理。在高频量化投资交易平台中，多线程并发技术对于提高交易系统的响应速度和处理能力至关重要。C++ 11提供了支持多线程的库，如<thread>、<mutex>和<condition_variable>等，这些库使得线程的创建、同步和管理变得更加简单和安全。 3. 高频量化交易 - 高频量化交易（High-Frequency Trading，HFT）是指利用计算机算法快速买卖大量金融产品以获取利润的交易方式。高频交易要求交易平台具有极低的延迟和极高的交易吞吐量。由于市场行情变化快速，高频交易平台需要能够快速处理交易信号，并快速执行交易策略。 4. 事件驱动架构 - 事件驱动架构是一种编程模型，应用程序的流程是由外部事件或消息触发的。在这种架构下，代码通常被组织成事件监听器和事件处理器。当某个事件发生时，相应的事件处理器会被调用。在量化交易平台中，事件驱动架构可以提高系统的响应性和解耦性。 5. 服务器/客户端架构 - 服务器/客户端架构是一种分布式计算架构，它将应用程序分为两部分：服务器端和客户端。服务器负责提供服务，而客户端通过网络请求服务。这种架构便于系统的扩展和维护，并允许远程访问和操作。 6. 依赖注入和松散耦合 - 依赖注入是一种设计模式，它允许将对象的依赖关系交由第三方进行配置，而不是自行创建或查找依赖对象。这样可以减少组件之间的依赖，提高代码的模块化和可重用性。松散耦合是指系统中的各个组件之间的关联较为松散，任何组件的变化对其他组件的影响较小。这两种设计原则有助于构建可维护性强、灵活性高的系统。 7. 分布式系统 - 分布式系统是由多个物理组件或软件组件构成的系统，这些组件通过网络进行通信和协调工作。分布式系统可以提高系统的可靠性、性能和扩展性。在高频量化交易平台上，分布式系统设计用于处理大量的数据和复杂的交易逻辑。 8. 开源和免费软件 - 开源软件是指其源代码可以被公众获取和修改的软件。免费软件则是在法律允许的范围内，用户可以自由使用、复制、研究、修改和分发的软件。开源和免费软件促进了软件的创新和共享，并降低了用户的成本。 9. 金融/股票证券领域应用 - 高频量化投资交易平台直接服务于金融领域，特别是股票证券市场。这类平台能够执行复杂的交易算法，分析市场数据，从而在极短的时间内做出交易决策。这对于需要快速反应市场变化的投资者来说至关重要。 通过掌握上述知识点，可以更好地理解C/C++高频量化投资交易平台的设计理念、架构特点以及在金融证券市场中的应用。