金融建模实战：Excel高级函数与VBA编程应用

"《EXCEL及VBA高级建模》是一本深入探讨金融领域中Excel和VBA技术的实用指南。该书首先介绍了金融学的基本概念，包括收益分布假设、数学和统计方法以及数值方法，强调了Excel在解决金融问题中的解决方案。章节1.1至1.8部分概述了金融学的背景和Excel工作簿的基础知识，提供了读者使用Excel进行高级建模的初步指导。 第二章详细讲解了Excel中的高级函数和过程，如访问Excel函数、数学类函数（如频率、分位数和正态函数）、查找类函数、模拟运算表和数据分析工具等，涵盖了数据分析、回归分析和线性代数等内容。通过实例，读者可以学习到如何利用这些工具进行复杂的数据处理和模型构建。 第三章转向VBA，阐述了掌握VBA的重要性和面向对象编程视角，教授如何编写和运行宏，包括简单的子程序、交互式函数和使用Excel与VBA函数。章节3.4至3.6介绍了编程要素，如变量、数据类型、控制结构，以及宏与电子表格的集成，还提供了一些实际应用的例子，如图表制作和使用规划求解算法。 第四章至第十六章是本书的核心，涉及股票、投资组合优化、资产定价、业绩评价、期权理论和定价方法，如布莱克-舒尔斯公式、蒙特卡洛模拟、非正态分布和隐含波动率，以及债券和利率模型。每一章不仅讲解理论，还通过编写用户定义函数和模块实例，展示了如何在实际金融建模中运用Excel和VBA技术。 最后两章深入探讨了非正态分布对期权定价的影响、债券期权定价和利率模型，以及如何使用VBA进行拟合利率期限结构。附录部分提供了进一步的编程技巧和工具，如Visual Basic编辑器和相对引用模式的使用。 《EXCEL及VBA高级建模》是一本全面而深入的教程，旨在帮助读者提升在金融领域使用Excel和VBA进行高级建模和分析的能力，适用于金融专业人士、学生以及希望扩展其Excel技能的任何人。"