省间交易商最优购电模型及其风险评估的MATLAB实现

资源摘要信息:"在电力市场领域中，研究者郭立邦于2019年在《电网技术》期刊上发表了一篇关于省间交易商在两级电力市场环境下进行最优购电决策的文章。文章提出了一种双层非线性优化模型，旨在解决省内电力市场和省间电力交易之间的协调问题。该模型将省内市场出清设为上层问题，省间市场出清设为下层问题，这体现了电力市场中不同的决策层级和利益主体之间的互动关系。 在模型构建中，郭立邦考虑到电力市场面临的不确定性因素，例如新能源的不稳定性以及负荷需求的波动性，这些都可能带来市场风险。为应对这些风险，文章采用了CVaR方法，也称为条件风险价值方法，它是一种用于评估金融风险的有效工具，能够考虑到极端风险事件的影响。通过将上层问题转化为一个包含风险考量的多目标优化问题，研究者试图找到在不确定性环境下进行交易的最优策略。 为了将双层非线性优化问题转化为更易求解的线性单层问题，作者运用了KKT条件和对偶理论。KKT条件是数学优化中的一种必要条件，用于非线性规划问题的局部最优解，而对偶理论提供了一种将原始问题的对偶问题进行求解的方法。这种转换简化了模型的求解过程，并为实际操作提供了便利。 文章中还包含了仿真实验，作者以中国某个省份的省间交易商作为案例，验证了所提出模型的有效性。仿真实验是通过MATLAB程序完成的，这一程序的详细说明可以在指定的网络资源上找到链接。 本研究的标签包括“两级电力市场”、“购电模型”、“多目标优化”和“双层优化”，这些关键词揭示了文章的研究内容和方法论，同时也反映了电力市场领域中的关键研究方向。 最后，提供的压缩包子文件包含了两个文件名，分别是“Main_main.m”和“复现参考文献.zip”。'Main_main.m'很可能是该MATLAB程序的主函数文件，是整个仿真分析程序的核心；而“复现参考文献.zip”则可能是一个包含用于复现实验结果所需的所有参考文献或数据的压缩包。对于希望在该领域进行深入研究的学者或工程师而言，这些资源提供了宝贵的参考和操作平台。"