MKT-pub数据流：100符号Tickdata与5秒间隔下采样

资源摘要信息:"该文件描述了一个名为 'datafeedMKT-pub' 的数据源，其功能是提供一个实时的 Tickdata 流，该数据流限制了每个流中包含的符号数量最多为100个，并且将原始 Tickdata 下采样到5秒的间隔。此数据源的目的是为了满足纯日内交易框架（R-INTRADAY）的需求，提供买入/卖出价格和交易量等信息。目前，此数据源已经应用于股票，并且已经对包含25个股票符号的数据流进行了测试。 描述中提到了使用 reqMktData() 而不是 realTimeBars() 来获取数据馈送，这暗示了数据源的获取方式。reqMktData() 是一个常见的API调用，用于从数据提供商处请求实时市场数据。与之不同的是，realTimeBars() 通常用于请求已经经过特定时间间隔聚合的实时条形图数据，例如1分钟或5分钟的数据聚合。由于本例中使用reqMktData()，我们可以推断这些Tickdata是原始的、未经聚合的交易数据。 该数据源的测试使用了25个符号，但其设计目标是每个数据流能够容纳最多100个符号。这提供了灵活性，允许用户根据需要将更多的交易符号添加到数据流中，例如股票、期货、期权等。不过，由于一个数据流内符号数量的增加，可能会对数据处理的性能和资源消耗产生影响，因此设计者需要确保系统能够有效处理这一负载。 对于每个符号，提供的数据字段包括： - BidSize：当前卖方最佳价位的交易量； - BidPrice：当前卖方最佳价位； - AskPrice：当前买方最佳价位； - AskSize：当前买方最佳价位的交易量； - Last：最后一次成交的价格； - LastSize：最后一次成交的交易量； - Volume(cumulative)：累计成交量。 这些字段能够提供给日内交易者关于市场深度和流动性的重要信息，使他们能够做出更明智的交易决策。 另外，文件中提到了一个入口点脚本 '01run-paper.r'，这是R语言编写的脚本，用于建立与Interactive Brokers (IB) 的交易系统（TWS，Trader Workstation）或者 Gateway (GW) 的连接，并启动数据馈送中的不同流。此外，'datafeed-config.r' 文件包含了各个流及其组件的定义，它应该是配置文件，用来详细说明数据流的设置和配置。 提到的标签 "R" 指明了这些脚本和配置文件可能是用R语言编写的，R是一种流行的开源统计编程语言，尤其在金融数据分析和统计领域中应用广泛。R语言的使用使得处理和分析大量数据，以及实时数据流成为可能，这对于日内交易框架来说是非常重要的。 最后，提到的压缩包子文件的文件名称列表中只有一个 'datafeedMKT-pub-master'，这表明资源文件可能被包含在一个名为 'datafeedMKT-pub-master' 的仓库或压缩包中。这通常意味着该资源可能是作为开源项目的一部分，供开发者社区下载和使用。" 知识点: 1. Tickdata: 通常指交易所生成的交易数据，包括每次交易的详细信息，如成交价格、成交量等。 2. 下采样（Downsampling）: 这是一种数据处理技术，其目的是减少数据量，通常通过聚合或重采样高频数据来实现。在本例中， Tickdata 从原始的高频数据被下采样到每5秒一个数据点，以降低数据的密度和处理需求。 3. reqMktData(): 这是一个API函数，用于实时获取市场数据。在金融市场中，交易者和开发者使用这类函数来获取最新价格和其他市场信息。 4. realTimeBars(): 这是另一种API函数，主要用于获取实时的聚合价格数据，而不是单次交易的 Tickdata。 5. R语言: 一种专门用于统计分析、图形表示和报告的编程语言和软件环境。在金融领域中，R语言常被用来进行数据挖掘、建模和市场分析。 6.日内交易（Intraday Trading）: 这是一种交易策略，交易者在同一天买入并卖出同一种金融工具以获取利润。 7. IB TWS/GW: IB指的是Interactive Brokers（盈透证券），TWS是Trader Workstation（交易工作站），GW是Gateway（网关），是IB提供的用于交易和获取市场数据的软件工具。 8. 数据流（Data Stream）: 在本例中指的是实时传递到交易框架中的市场数据。 9. 数据馈送（Data Feed）: 指的是提供给交易者或交易系统的一系列实时或历史市场数据。 10. 入口点脚本（Entry Point Script）: 是指启动应用程序或服务的初始脚本。在本例中， '01run-paper.r' 作为初始脚本启动数据馈送服务。 11. 配置文件（Configuration File）: 用于定义数据流及其它设置的文件，在本例中 'datafeed-config.r' 定义了不同数据流的配置。 在编程和金融数据处理领域，理解这些概念对于设计和使用实时数据馈送至关重要。