高频均值回归配对交易策略与.NET实践
需积分: 50 5 浏览量
更新于2024-08-07
收藏 7.14MB PDF 举报
"均值回归配对交易-你必须知道的.net第二版"
本书《均值回归配对交易-你必须知道的.net第二版》主要关注的是算法交易策略,特别是均值回归配对交易这一高频交易策略。在金融市场中,均值回归是一种常见的交易理念,认为价格倾向于围绕其长期平均值波动,当价格偏离平均值时,投资者可以预期它会回归到这个均值。配对交易则是利用两只相关资产价格之间的相对偏差来建立头寸,当这种偏差扩大到一定程度时买入低估的资产并卖出高估的资产,等待价格关系恢复正常后平仓获利。
在实施均值回归配对交易策略时,有两个关键点需要注意。首先,获取高质量的日内数据至关重要,因为高频交易策略依赖于精确且及时的数据。作者提到使用DTN IQFeed的日内分钟行情数据,这表明此类数据可能需要付费获取。其次,回测和参数优化是策略验证的关键步骤,但处理大量的历史数据和多样化的投资组合可能会对计算资源提出较高要求。
本书的作者Michael L. Hall-Moore通过QuantStart网站分享了他在量化金融领域的知识和经验,特别强调了Python编程语言在构建自动化交易系统中的应用。Python因其易学性和丰富的库支持,成为量化交易领域常用的工具。书中涵盖了获取金融数据、回测系统、执行策略等实际操作流程,旨在帮助初学者和专业交易者构建盈利能力的算法交易系统。
然而,需要注意的是,书中的某些方法可能并不直接适用于国内环境,比如数据获取途径和特定的程序安装步骤。此外,由于篇幅限制,某些算法的数学原理解释可能不够详尽,需要读者自行查阅补充。书名可能过于宏大,但内容对于想要入门量化交易的读者来说,提供了宝贵的实践指导。
这本书是量化交易初学者的宝贵资源,它提供了一条从基础编程技能到创建实际交易系统的路径,同时提醒读者在应用策略时要考虑适应不同市场的具体条件。对于已经涉足该领域的人来说,它也可以作为参考,以理解如何在Python中实现复杂的交易策略。
2012-03-13 上传
2021-09-29 上传
2023-06-01 上传
2021-04-14 上传
2020-04-28 上传
2021-05-30 上传
2021-06-06 上传
2022-06-25 上传
黎小葱
- 粉丝: 24
- 资源: 3977
最新资源
- 掌握压缩文件管理:2工作.zip文件使用指南
- 易语言动态版置入代码技术解析
- C语言编程实现电脑系统测试工具开发
- Wireshark 64位:全面网络协议分析器,支持Unix和Windows
- QtSingleApplication: 确保单一实例运行的高效库
- 深入了解Go语言的解析器组合器PARC
- Apycula包安装与使用指南
- AkerAutoSetup安装包使用指南
- Arduino Due实现VR耳机的设计与编程
- DependencySwizzler: Xamarin iOS 库实现故事板 UIViewControllers 依赖注入
- Apycula包发布说明与下载指南
- 创建可拖动交互式图表界面的ampersand-touch-charts
- CMake项目入门:创建简单的C++项目
- AksharaJaana-*.*.*.*安装包说明与下载
- Arduino天气时钟项目:源代码及DHT22库文件解析
- MediaPlayer_server:控制媒体播放器的高级服务器