EViews教程：单位根检验操作详解与GDP序列稳定性分析

在EViews软件中，进行单位根检验是经济计量学分析中的一个重要步骤，它用于判断一个时间序列是否是平稳的，这对于宏观经济分析和建立有效的时间序列模型至关重要。本文主要介绍了如何在EViews中进行ADF（Augmented Dickey-Fuller）和DF（Dickey-Fuller）检验，这两种方法在操作上基本相似。 首先，用户需要在主菜单中选择"Quick" -> "Series Statistics" -> "Unit Root Test"，然后输入待检验的序列名称，比如中国的GDP序列，点击"OK"，会弹出单位根检验对话框。对话框分为三个部分： 1. **检验类型**：EViews提供了两种主要的检验类型 - ADF检验和PP检验（Phillips-Perron检验），这两种都是常用的用于检测序列是否存在单位根的方法。 2. **检验对象**：用户可以选择不同的序列类型进行检验，包括： - Level（水平序列）：原始数据，用于检查是否存在长期趋势。 - 1st difference（一阶差分序列）：对原始数据取一阶差分，用于消除趋势成分。 - 2nd difference（二阶差分序列）：适用于存在二次趋势的情况。 3. **附加项**：在构建检验模型时，可以考虑包含Intercept（漂移项）、Trend and Intercept（趋势项和漂移项）或None（无附加项）。例如，在检验中国GDP序列时，选择了Trend and Intercept，表明模型考虑了潜在的趋势。 4. **滞后差分项数**：需要确定因变量滞后差分的阶数，这会影响检验结果。在GDP的例子中，选择了一阶差分，并设定滞后期数为2。 在实际应用中，如GDP序列的检验，首先通过时序图和自相关系数图初步判断序列可能存在的趋势。然后进行正式的单位根检验，根据ADF统计量的值与对应的临界值比较，如果统计量大于临界值，则拒绝零假设（即接受序列存在单位根，非平稳），反之则是平稳序列。 对于GDP序列，初始的ADF检验结果显示统计量大于临界值，因此得出结论，1978-2003年间的GDP序列存在单位根，是非平稳序列。然而，当对一阶差分序列进行检验时，检验统计量小于临界值，表明一阶差分后的序列是平稳的。 总结来说，EViews提供了直观易用的工具来进行单位根检验，通过选择适当的检验类型、对象和附加项，以及设置滞后差分阶数，可以帮助研究人员判断序列的平稳性，为后续的经济建模和预测提供基础。