EViews教程:单位根检验操作详解与GDP序列稳定性分析

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在EViews软件中,进行单位根检验是经济计量学分析中的一个重要步骤,它用于判断一个时间序列是否是平稳的,这对于宏观经济分析和建立有效的时间序列模型至关重要。本文主要介绍了如何在EViews中进行ADF(Augmented Dickey-Fuller)和DF(Dickey-Fuller)检验,这两种方法在操作上基本相似。 首先,用户需要在主菜单中选择"Quick" -> "Series Statistics" -> "Unit Root Test",然后输入待检验的序列名称,比如中国的GDP序列,点击"OK",会弹出单位根检验对话框。对话框分为三个部分: 1. **检验类型**:EViews提供了两种主要的检验类型 - ADF检验和PP检验(Phillips-Perron检验),这两种都是常用的用于检测序列是否存在单位根的方法。 2. **检验对象**:用户可以选择不同的序列类型进行检验,包括: - Level(水平序列):原始数据,用于检查是否存在长期趋势。 - 1st difference(一阶差分序列):对原始数据取一阶差分,用于消除趋势成分。 - 2nd difference(二阶差分序列):适用于存在二次趋势的情况。 3. **附加项**:在构建检验模型时,可以考虑包含Intercept(漂移项)、Trend and Intercept(趋势项和漂移项)或None(无附加项)。例如,在检验中国GDP序列时,选择了Trend and Intercept,表明模型考虑了潜在的趋势。 4. **滞后差分项数**:需要确定因变量滞后差分的阶数,这会影响检验结果。在GDP的例子中,选择了一阶差分,并设定滞后期数为2。 在实际应用中,如GDP序列的检验,首先通过时序图和自相关系数图初步判断序列可能存在的趋势。然后进行正式的单位根检验,根据ADF统计量的值与对应的临界值比较,如果统计量大于临界值,则拒绝零假设(即接受序列存在单位根,非平稳),反之则是平稳序列。 对于GDP序列,初始的ADF检验结果显示统计量大于临界值,因此得出结论,1978-2003年间的GDP序列存在单位根,是非平稳序列。然而,当对一阶差分序列进行检验时,检验统计量小于临界值,表明一阶差分后的序列是平稳的。 总结来说,EViews提供了直观易用的工具来进行单位根检验,通过选择适当的检验类型、对象和附加项,以及设置滞后差分阶数,可以帮助研究人员判断序列的平稳性,为后续的经济建模和预测提供基础。