R软件入门：数理金融实验教程

《R软件与数理金融——数理金融实验教材》是一本专为金融专业人士和学生设计的实用教程，由刘广应编著，旨在通过R软件这一强大的统计分析工具，介绍数理金融的基本概念和技术。本书适合对金融工程、风险管理等领域感兴趣的学习者，以及希望提升在金融数据分析能力的读者。 该教材共分四章，涵盖了R软件的基础知识和应用到实际金融问题的实践案例。第一章介绍了R软件的基础，包括软件的下载与安装，以及向量、矩阵、数组、数据框和列表等基本数据结构的处理。作者详细讲解了向量的生成、运算、赋值，以及数据的保存、读取、转化和程序编写，包括循环、控制结构和函数的使用。此外，还介绍了R的图形功能，包括高级和低级绘图函数，以及如何利用R的帮助系统和外部包进行扩展。 第二章深入探讨金融市场和金融数据，涉及股票、期货、权证和债券市场，以及相应的交易数据类型和特点。通过对这些市场的介绍，读者能理解如何初步分析金融数据，如收益率、波动率的计算和预测。 第三章聚焦于投资组合管理，包括投资组合理论基础和案例分析，以及资本资产定价模型(CAPM)和资产价格定价模型(APT)的理论和实战应用。通过具体案例，读者可以学习如何构建和评估投资组合，并用CAPM和APT来分析股票价格。 第四章专门讨论期权定价模型，如二叉树模型和Black-Scholes模型。这部分内容将理论与实践相结合，让读者了解如何运用期权定价理论解决实际金融问题。 《R软件与数理金融——数理金融实验教材》不仅提供了一个全面学习R语言在金融领域的应用平台，还通过实例展示了如何将统计学、金融理论与R软件技术相结合，为金融专业人士提供了实操性强的参考指南。通过阅读这本书，读者将不仅能掌握R语言，还能提升在金融数据分析和风险管理方面的专业技能。