Python3.5后台套利模型：价差策略与VBA编程实例

本文档主要介绍了利用Python 3.5构建简单价差类型的套利模型以及后台程序化交易的相关知识。首先，作者提到后台程序化因其高效和灵活性，非常适合处理对价格异常敏感的套利交易。具体示例是基于两个品种（如RB05和RB03）的价差套利策略： 1. 当价差小于300时，执行买入开仓策略，即在RB05上买入，RB03上卖出；当价差大于500时，执行卖出平仓策略，先平掉RB05上的多头，再平掉RB03的空头；当价差超过600时，开相反方向的头寸，卖出RB05并买入RB03；反之，如果价差低于400，则平掉多头并卖出空头。 这个模型利用了中间变量C1来计算价差，并通过交易函数TBUY、TSHORT等来实现具体的交易操作。值得注意的是，由于涉及同时下单不同品种，必须通过后台程序化交易系统来编写代码，确保交易的同步执行。用户需要监控其中一个品种，如RB05或RB03，以掌握交易动态。 此外，文档还提到了如何使用技术指标进行套利模型的编制，例如使用EMA（指数移动平均线）和DEA（平滑异同移动平均线）计算MACD（移动平均收敛/发散指标）。这些技术指标用于辅助判断交易时机。 文章强调，虽然后台程序化交易提供了强大的功能和效率，但用户需要具备一定的编程技能，特别是对策略的编写和理解，因为后台模式下无法实时查看信号的完整路径。同时，用户还需要熟悉金字塔后台交易系统的运行机制，以便在遇到问题时能快速定位和解决。 本文档为读者展示了如何运用Python编写后台程序化交易模型，包括价差套利策略的具体实现和使用技术指标辅助决策的方法，同时提醒用户在实际操作中需要注意的问题和所需技能。