Eviews中VAR模型操作详解：步骤演示与变量设置

本资源是一份关于如何在Eviews软件中操作VAR（Vector Autoregression）模型的详细教程。VAR模型是一种统计模型，用于研究多个时间序列变量之间的动态关系。该文档通过逐步操作演示了如何在Eviews中进行以下关键步骤： 1. 软件启动与初始化： - 用户首先打开Eviews软件，通过点击File——New——workfile创建一个新的工作文件，确保所选变量如GDP、CPI、M2等与时间频率匹配，如年度、季度或月度。 2. 数据导入与预处理： - 用户通过Object——newobject生成新的序列对象，如GDP序列，并导入自己收集的数据。重复此过程为其他变量创建序列，如对CPI和M2进行同样的操作。 - 对于季节性调整，用户选择Proc——seasonaladjustment，使用X-11方法（censusx11additive），并得到调整后的变量，如gdpsa。 3. 对数转换与滤波： - 将季节性调整后的变量进行对数变换，使用Generateseries对话框输入公式，如lngdp=log(gdpsa)。 - 使用Hodrick-Prescott滤波（HP滤波）来平滑数据，去除高频噪声，得到波动序列gdp_hp。 4. 建立VAR模型： - 选定至少三个变量，右键open——VAR，选择默认设置，确认建立模型。 - 进行冲击分析，例如仅保留货币政策冲击（ccM2）作为变量，通过Impulse分析功能生成图形，以可视化各变量对货币政策变化的响应。 5. 图形查看与分析： - 最后，用户可以通过View——Graph选项查看和分析VAR模型的结果图形，以便理解各变量间的动态关系以及政策冲击对整体经济的影响。 这份文档提供了实际操作的视觉指导，对于学习和应用VAR模型在Eviews中的实践非常有用，特别是对于初学者来说，能够帮助他们逐步掌握这个复杂但强大的统计工具。