ffn 0.3.0 API中文文档:计算投资回报与风险指标
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更新于2024-07-17
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"该资源是关于ffn 0.3.0版本的API中文文档,主要涉及Python中的ffn包,这是一个用于计算收益率、年化收益率和夏普比率等金融指标的工具。文档包含了核心模块的说明,如ffn.core.GroupStats类,以及一些辅助的绘图函数,如plot、plot_correlation和plot_histograms。"
ffn包是Python中一个强大的量化投资库,它提供了计算和分析金融数据的功能。在0.3.0版本的API文档中,我们可以看到以下几个关键知识点:
1. **ffn.core.GroupStats**: 这是一个核心类,用于比较和分析多个价格序列。它将不同的价格序列组织成一个字典结构,每个序列对应一个`PerformanceStats`对象。`GroupStats`保留了序列的原始顺序,并提供了访问和操作各个序列的统计信息的方法。例如,你可以通过索引或名称访问`PerformanceStats`对象,获取每个序列的详细统计信息。
2. **PerformanceStats**: 这是ffn中处理单个价格序列的类,提供了诸如收益率、年化收益率和夏普比率等关键投资指标的计算。`stats`属性返回一个DataFrame,包含了每个序列的各种统计指标。`backtest_returns`属性则展示了不同回溯周期(如1M, 3M, 6M, YTD)的回报率。
3. **可视化功能**: ffn提供了几个辅助函数来帮助用户可视化数据。`plot`函数可以绘制系列数据,支持自定义数据频率、图形大小和标题,还可以设置y轴是否使用对数刻度。`plot_correlation`用于绘制相关性热力图,适用于查看不同序列之间的关联性。而`plot_histograms`则用于绘制直方图,帮助理解数据分布。
4. **数据频率**: `Freq`参数在多个函数中出现,用于指定数据的时间频率,例如"1M"代表一个月,"YTD"代表年初至今。这与pandas库中的时间频率别名兼容,便于处理时间序列数据。
5. **其他参数**: `kwargs`参数允许将其他选项传递给底层的pandas方法,提供了更大的灵活性,可以根据需求自定义图表的样式和细节。
ffn包的这些特性使得它成为Python量化投资领域的一个强大工具,能够有效地计算金融指标并进行数据可视化,帮助投资者更好地理解和分析他们的投资组合表现。
2021-04-29 上传
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