STATA十八讲：单位根检验与数据分析入门

"STATA十八讲入门教程，中国人民大学陈传波" 这篇资源主要介绍了STATA软件的基础知识和使用技巧，特别关注了单位根检验这一统计分析方法。STATA是社会科学常用的统计分析软件，用于数据管理和分析。陈传波教授通过一系列教程讲解了如何运用STATA进行统计分析。 单位根检验在时间序列分析中非常重要，它用于判断一个时间序列是否具有单位根，即是否存在随机趋势。如果存在单位根，那么序列就是非平稳的，不能直接进行回归分析。在描述中提到的16.6章节，作者演示了如何在STATA中进行单位根检验： 1. 首先，通过`sim_arma`命令模拟了一个不含漂移的随机游走过程。随机游走在时间序列分析中常常被用来模拟具有随机趋势的数据。 2. `tsline y D.y`命令绘制了原始序列`y`和一阶差分序列`D.y`，对比它们的图形特征。 3. 接着，使用`pac y`和`ac y`命令分别画出部分自相关图和自相关图，这些图形可以帮助识别序列的动态结构。 4. `reg y L.y`执行了直接回归，其中`L.y`表示`y`的滞后一期值，然后使用`ttest y==1`对模型中的系数p进行检验，看其是否等于1，这是单位根检验的一种方法。 5. 另一种方法是`reg D.y L.y`，这里检验的是变形后的模型，即ΔY=(p-1)*Yt-1+u，目的是验证p-1是否等于0，这对应于检验序列是否经过一阶差分后变得平稳。 此外，教程还涵盖了STATA的基本使用，包括： - 安装、启用和退出STATA的操作。 - 如何打开和查看数据。 - 获取帮助和利用网络资源。 - 命令的基本结构和语法，如命令、变量列表、分类操作、赋值和运算等。 - 数据管理，如数据类型转换、显示格式设定、直接录入数据、导入其他格式数据以及标签数据的使用。 - 数据整理技术，涉及数据文件的拆分、连接和重新整理。 - 函数和运算符的使用，包括数学和字符串函数。 - 程序编写，如创建自定义命令，使用暂元、标量、临时变量和数据文件。 - 流程控制语句，如循环语句`while`和`forvalues`。 这个教程适合初学者，通过逐步学习和实践，可以掌握STATA的基本操作和时间序列分析中的关键概念。对于进行经济、金融或社会科学研究的人来说，这些技能是非常重要的。