中山大学连玉君教授的面板数据模型讲义与Stata应用

连玉君教授在2012年的中山大学岭南学院授课讲义《面板数据模型》是一门针对博士生和硕士生的专业选修课，旨在深入探讨和实践面板数据模型在经济学、管理学和社会学等领域中的应用。课程内容涵盖了静态面板数据模型的固定效应模型和随机效应模型，以及动态面板数据模型，这些都是研究中常见的两种模型类型。 静态部分首先介绍这两种模型的基本理论，通过实例展示如何在Stata软件中进行操作，例如模型的选择、识别固定或随机效应的方法，以及处理可能遇到的问题如异方差性、序列相关性和截面相关性。连教授还会讲解如何解决面板内生性问题，以及使用工具如IV-GMM估计方法。 动态面板模型部分则涉及FD-GMM（First Difference Generalized Method of Moments）和SYS-GMM（System Generalized Method of Moments）估计量，这些都是处理时间序列依赖和动态关系的有效手段。课程还涵盖了面板数据资料的预处理和实际应用案例，帮助学生理解和运用所学知识进行实证分析。 课程资料非常实用，包括连玉君教授编写的《2011_面板数据模型.pdf》理论介绍，以及包含Stata11软件和相关命令集合的Stata操作课件，便于学生在实践中学习和掌握面板数据模型的分析技巧。答疑环节设置在星期二下午，提供了及时的学术指导。 这门课程不仅强调理论教学，更注重通过实际操作让学生熟练掌握面板数据模型的建模和分析过程，培养他们解决实际问题的能力。由于资料的敏感性，所有内容仅供中山大学内部使用，严禁外传。课程结束后，学生不仅能对面板数据模型有深刻理解，还能熟练运用Stata进行数据分析，为他们的学术研究或职业生涯奠定坚实基础。