使用R语言解决量化金融问题实战指南
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更新于2024-07-20
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"Introduction to R for Quantitative Finance(PACKT,2013)"
《Introduction to R for Quantitative Finance》是一本面向量化金融领域的指南,它教你如何使用统计计算语言R来解决实际的金融问题。本书涵盖了从时间序列分析到金融网络的广泛主题,每章都简要介绍特定概念的理论,并通过实践示例来处理各种问题。
本书旨在引导读者掌握在R中解决实际量化金融问题的方法。内容包括定量金融的基础,通过一系列清晰、实用的R语言示例,不仅帮助理解理论,还教会如何有效应对现实生活中的问题。读者将逐步学习:
1. 时间序列分析:如何进行时间序列分析,预测房价,以及利用协整和模型波动性改进对冲比率。
2. 投资组合优化:理解投资组合选择的理论及其在真实数据中的应用。
3. 资产定价模型:掌握资本资产定价模型(Capital Asset Pricing Model, CAPM)和无套利定价理论(Arbitrage Pricing Theory, APT)。
4. 固定收益证券与衍生品:了解固定收益工具的基础知识,以及如何定价衍生证券,如信用风险管理。
5. 信用风险模型:学习如何运用信用违约模型,以及使用Copula模型来模拟相关违约。
6. 极端值理论:探索极端值理论在保险和金融中的应用,以及模型拟合和风险度量计算。
通过本书,读者不仅可以深化对金融市场的理解,还能熟练掌握R语言在量化分析中的应用,从而在实际工作中解决复杂的问题。无论你是金融从业者、数据分析师还是学生,这本书都能提供宝贵的洞见和实用技巧,帮助你在这个充满挑战的领域中脱颖而出。
2015-11-11 上传
2015-07-17 上传
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vanridin
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