使用R语言解决量化金融问题实战指南

"Introduction to R for Quantitative Finance(PACKT,2013)" 《Introduction to R for Quantitative Finance》是一本面向量化金融领域的指南，它教你如何使用统计计算语言R来解决实际的金融问题。本书涵盖了从时间序列分析到金融网络的广泛主题，每章都简要介绍特定概念的理论，并通过实践示例来处理各种问题。 本书旨在引导读者掌握在R中解决实际量化金融问题的方法。内容包括定量金融的基础，通过一系列清晰、实用的R语言示例，不仅帮助理解理论，还教会如何有效应对现实生活中的问题。读者将逐步学习： 1. 时间序列分析：如何进行时间序列分析，预测房价，以及利用协整和模型波动性改进对冲比率。 2. 投资组合优化：理解投资组合选择的理论及其在真实数据中的应用。 3. 资产定价模型：掌握资本资产定价模型（Capital Asset Pricing Model, CAPM）和无套利定价理论（Arbitrage Pricing Theory, APT）。 4. 固定收益证券与衍生品：了解固定收益工具的基础知识，以及如何定价衍生证券，如信用风险管理。 5. 信用风险模型：学习如何运用信用违约模型，以及使用Copula模型来模拟相关违约。 6. 极端值理论：探索极端值理论在保险和金融中的应用，以及模型拟合和风险度量计算。 通过本书，读者不仅可以深化对金融市场的理解，还能熟练掌握R语言在量化分析中的应用，从而在实际工作中解决复杂的问题。无论你是金融从业者、数据分析师还是学生，这本书都能提供宝贵的洞见和实用技巧，帮助你在这个充满挑战的领域中脱颖而出。