实践导向的随机波动率模型应用指南
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更新于2024-07-18
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《洛伦佐·贝戈米的随机波动率建模》一书旨在将复杂的金融数学理论与实际金融衍生品建模中的实用问题相结合。作者明确指出,这本书并非关于随机波动率的全面理论教程,也不是纯粹的数学金融教科书,因为此类书籍在书店和大学图书馆中早已丰富多样。作者的目标是向读者传授如何运用特定类型的随机波动率模型来解决实际问题,尤其是在金融衍生工具定价和风险管理中的应用。
在金融工程领域,模型构建被视为一门实践导向的学科。作为工程师,我们的任务是将金融市场的问题转化为数学模型,并在必要时利用高级数学工具求解。然而,这些问题往往源于实际交易中的紧迫问题,如期权定价、风险评估和策略制定。书中强调了与金融数学系列——查普曼与霍尔/CRC金融数学系列——的联系,这个系列致力于捕捉金融领域的最新发展,包括对学术界和从业者都有吸引力的教科书、参考文献和手册。系列编辑们,如来自剑桥大学、马里兰大学和帝国理工学院的学者,共同确保了内容的深度和实用性。
书中特别提到了一些已出版的作品,例如Jerome Detemple的《美式衍生品:估值与计算》,Pierre Henry-Labordère的《分析、几何与金融中的建模方法:高级期权定价方法》,以及M.A.H.Dempster和Ke Tang合作的《商品金融计算方法》等。这些书籍展示了该系列广泛的主题覆盖,不仅包括理论讲解,还包含丰富的实例和编程代码,以便读者能在实践中理解和应用随机波动率模型。
《洛伦佐·贝戈米的随机波动率建模》是一本实用型的金融数学指南,它深入浅出地探讨了如何将随机波动率模型应用于解决实际金融问题,对于希望将理论知识转化为实践技能的金融从业人员和学生来说,具有很高的参考价值。
2021-06-01 上传
2021-05-21 上传
2019-09-13 上传
2024-10-17 上传
2024-10-17 上传
雷世豪
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