量投科技MdAPI行情数据接收开发指南

"量投科技QDP行情API开发手册1" 本文档主要介绍了量投科技的行情API（MdAPI）的使用和设计原理，适用于2015年8月14日的0.9版本。MdAPI是一个基于C++的类库，允许开发者通过接口接收并处理行情数据。该API特别强调了对MSVC6.0和MSVC.NET2003编译器的支持，并要求开启多线程编译选项(/MT)。 **体系结构** 量投科技的行情API采用TCP协议上构建的FTD（可能是金融交易数据）协议与行情发布服务器进行通信。服务器负责生成和发布行情，但不参与交易操作，而交易则需借助单独的“交易员API”。这种分离的设计使得API能专注于提供高效稳定的行情服务。 **通讯模式** MdAPI支持两种通讯模式： 1. **对话通讯模式**：由客户端发起请求，服务端接收并响应，如登录、登出等操作，类似于传统的客户端-服务器模式。 2. **广播通讯模式**：服务端主动向所有相关客户端广播相同信息，如实时行情发布。 通讯模式并不局限于特定的网络连接，一个连接可能承载多种模式的报文，而一个模式的报文也可通过多个连接传输。 **数据流** - **对话数据流**：双向流动，客户端发送请求，服务器返回响应。系统故障会导致对话流重置，可能丢失部分数据。 - **行情数据流**：单向从服务器到客户端，用于发送行情信息。服务器维护流状态，确保在交易日内即使客户端断线后恢复，也能获取断点后的行情数据。 **行情服务** 行情内容按主题组织，每个主题包含一组合约的行情信息，以及发布参数如行情深度、采样频率和延迟时间。量投参考中金所的标准来设定行情主题，每个主题对应一个行情流。客户端必须在连接服务器时订阅至少一个行情发布主题才能接收到行情通知。 **运行模式** 在应用程序中，交易员API至少需要两个线程运行：一个为主线程，负责应用程序的主要逻辑；另一个为工作线程，执行API的具体任务，确保与行情服务器的交互顺畅。 总结来说，量投科技的MdAPI为开发者提供了灵活且可靠的行情数据获取手段，通过理解其通讯模式、数据流管理及运行机制，开发者可以构建高效的应用程序来处理实时金融市场数据。