随机交易系统与程序化交易策略探索

"随机系统的特征-从技术分析到程序化交易" 技术分析是金融市场中的一种重要方法，它并不致力于预测市场的具体走势，而是通过历史数据来识别价格行为的模式和趋势，以此来制定交易决策。技术分析的核心在于纪律性，而非预测。在本资源中，随机交易系统的例子被用来阐述这一概念。这种系统依赖于计算机生成的随机数来决定买入或卖出，而不是基于基本面分析（如国内、国际形势或经济指标）。开仓和平仓规则简单明了，例如在开盘集合竞价时根据随机数决定买卖，并在收盘集合竞价时平仓，假设无手续费和滑移价差。 随机系统盈利的关键在于市场波动率，高波动率环境下，快速的价格变动可能为系统提供更多的交易机会，从而增加盈利的可能性。然而，这样的系统本身存在风险，因为没有止损机制。为了优化系统，可以引入止损规则，例如设定1%的止损阈值，一旦亏损达到这个比例，立即止损，或者在未触发止损的情况下，以收盘价平仓。这样，即使市场出现不利变化，也能控制损失。 讨论还涉及到了个人心理因素，即"突破自我‘框框’"的概念。人们往往被自己已知的知识所限制，而这些知识有时反而成为进步的障碍。在金融市场中，要超越常规思维，理解市场的非理性、混沌性质以及图形的自我实现。赢家通常能够看到别人忽视的市场规律，同时具备强大的自制力和执行力。 金融市场本质上是走在投资者认知前面的，它既非理性又充满混沌，技术图形在一定程度上会自我实现。这就要求交易者具有独特的眼光，能够接受市场的不可预测性，并据此制定有效的策略。策略的制定应基于信念，并辅以坚决的执行力，将交易计划图形化，以帮助保持交易纪律。 在交易中，关键是要有清晰的策略，坚定的信念，以及在执行中不受情绪影响的能力。只有这样，才能在看似混乱的市场中找到盈利的机会，成为少数的成功交易者。程序化交易则提供了实现这一目标的工具，通过自动化执行交易指令，避免了人为决策可能导致的情绪干扰，进一步强化了纪律性和一致性。