[ ( ) ]
x
E x
a z b am b
+ = +
随机变量的函数的数学期望:
[ ( )] [ ( ( ))] ( ) ( )
x
E y E g x g x p x dx
z z
¥
-¥
=
ò
@
m 阶矩:
( )
[ ( )] ( )
z
¥
-¥
=
ò
@
m m m
x x
r E x x p x dx
一阶矩:
二阶矩:
m 阶中心矩:
( )
[( ( ) ) ] ( ) ( )
g z m m
¥
-¥
- = -
ò
@
m m m
x x x x
E x x p x dx
方差:
标准偏差: 分散程度的度量
2.2 随机过程
随机过程{x(ζ,n)}的四种释义:
1、若 n = n
0
为固定值, ζ为变量,则 x(ζ, n
0
)}为一个随机变量。
2、若ζ = ζ
0
为固定值, n 为变量,则 x(ζ0, n)}为一个样本序列。
3、若ζ = ζ
0
, n = n
0
均为固定值,则 x(ζ0, n
0
)}为一个数。
4、若ζ和 n 都是变量,则 x(ζ, n)}是一个随机过程。
2.2.1 随机过程的基本统计量
均值 (1 阶矩):
自相关 (2 阶矩):
自协方差函数 (2 阶中心矩):
严平稳 (SSS)随机过程:
宽平稳(WSS)随机过程:
宽平稳随机过程的自相关函数定义:
*
( ) [ ( ) ( )]= -
x
r k E x n x n k
( ) [ ( )] ( ; )
x x
n E x n xp x n dx
m
+¥
-¥
= =
ò
* *
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
( , ) [ ( ) ( )] ( , ; , )
x x
r n n E x n x n x x p x x n n dx dx
+¥ ¥
-¥ -¥
= =
ò ò
*
1 2 1 1 2 2
*
1 2 1 2
( , ) [( ( ) ( ))( ( ) ( )) ]
( , ) ( ) ( )
x x x
x x x
c n n E x n n x n n
r n n n n
m m
m m
= - -
= -
1 2 1 2
1 2 1 2
( , , , ; , , , )
( , , , ; , , , )
x M M
x M M
p x x x n n n
p x x x n k n k n k= + + +
L L
L L
1 2 1 2 1 2
( )
( , ) ( ) ( ),
x x
x x x
n
r n n r n n r k k n n
m m
=
= - = = -