Funk-SVD算法:构建推荐系统的核心

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资源摘要信息:"Funk-SVD(也称为函数奇异值分解)是一种用于推荐系统的算法,该算法基于矩阵分解技术。推荐系统广泛应用于电商网站、视频流媒体服务以及社交媒体等多个领域,目的是根据用户的历史行为和偏好为用户推荐可能感兴趣的新项目或内容。矩阵分解技术是实现个性化推荐的一个重要手段,它通过分析用户与项目之间的互动数据,将用户和项目的隐含特征表示为低维空间中的向量,以此发现潜在的用户偏好和项目特征。 Funk-SVD算法由Simon Funk在Netflix Prize竞赛中提出,该算法放弃了传统奇异值分解(SVD)中对矩阵进行全局分解的方式,而是采用了一种逐项更新用户和项目特征向量的方法。在Funk-SVD中,用户与项目的交互矩阵被视为用户特征矩阵和项目特征矩阵的乘积加上噪声项。算法的目标是学习到用户和项目的隐含特征矩阵,从而使得原始矩阵可以通过它们的乘积近似重构。这种逐项更新的方法使得Funk-SVD特别适合在线学习场景,能够有效地对新用户或新项目的特征进行快速更新。 Funk-SVD算法的核心思想在于迭代地优化用户和项目的特征向量,直到满足某个停止准则。在每一次迭代过程中,算法会随机选择一个用户和一个项目,然后基于当前的用户和项目的特征向量以及用户对该项目的评分,计算出一个预测评分。接下来,算法会尝试调整用户和项目的特征向量,以使预测评分与实际评分之间的差距减小。这个过程会反复进行,直到模型收敛或者达到预先设定的迭代次数。 Funk-SVD算法是协同过滤方法中的一种,特别是属于基于模型的协同过滤。基于模型的方法与传统的基于记忆的协同过滤不同,它不直接从用户的历史数据中推断出推荐结果,而是先建立一个模型来学习用户的偏好,然后使用该模型对未知的数据进行预测。这样做的好处是,即使在数据稀疏的环境下,算法依然可以给出准确的推荐。 在Python中实现Funk-SVD推荐系统的一个关键步骤是编写一个名为`Funk-SVD.py`的文件,这个文件包含了算法的核心逻辑。在编写过程中,需要处理矩阵运算、优化算法、数据预处理以及评分预测等多个方面。此外,还需要注意算法的性能优化,确保其在大规模数据集上也能高效运行。在实际应用中,Funk-SVD算法可以通过各种Python科学计算库来加速矩阵运算,例如使用NumPy或SciPy等库。 总的来说,Funk-SVD是一种性能良好的推荐算法,尤其是在动态更新用户或项目特征时显示出独特的优势。然而,它也有局限性,比如对初始化较为敏感,以及在高维数据上的表现可能不如其他一些先进的算法,如矩阵分解的变体或深度学习方法。因此,根据具体应用场景选择和调整推荐系统算法是非常重要的。"

import numpy as np # 定义参数 n_lags = 31 # 滞后阶数 n_vars = 6 # 变量数量 alpha = 0.05 # 置信水平 # 准备数据 data = np.array([820.95715,819.17877,801.60077,30,26164.9,11351.8], [265.5425,259.05476,257.48619,11.4,12525,4296.5], [696.9681,685.54114,663.32014,47.5,23790.484,8344.8], [4556.1091,440.58995,433.21995,24.6,12931.388,5575.4], [360.08693,353.75386,351.59186,26.9,11944.322,4523], [938.55919,922.25468,894.26468,35.3,27177.893,8287.4], [490.47837,477.35237,385.17474,24.5,14172.1,6650.4], [553.15463,452.35042,425.92277,32.9,16490.17,7795], [740.35759,721.68259,721.68259,15.5,26117.755,7511.7], [1581.99576,1579.50357,1571.23257,65.4,59386.7,15347.2], [1360.91636,1360.20825,1358.11425,66.4,57160.533,8080], [564.06146,560.91611,559.08711,35.2,22361.86,6165.4], [732.17283,727.25063,725.93863,29.7,22177.389,4393.2], [424.12777,424.10579,411.19979,21.6,14691.359,4695.6], [1439.38133,1437.85585,1436.67585,77.3,50123.672,15479], [961.92496,935.21589,931.28189,45.7,28073.9,11273.3], [881.92808,868.65804,832.44504,46.1,27409.15,11224.4], [713.32299,710.75882,707.42682,35.8,24887.111,5164.2], [2657.28891,2599.20299,2515.67859,92,94207.179,19066.4], [420.95033,418.22931,416.80631,25.6,13309.9,7020], [193.92636,193.84936,193.83836,10.9,6133,6139.5], [499.81565,493.73678,485.2468,20.9,13555.897,3412], [951.93942,939.58126,930.049,45.6,27245.608,7752.5], [309.88498,297.05055,295.69055,22.6,11929.038,3903.2], [411.87141,406.63838,389.29638,27.8,12197.085,3834.1], [45.53226,39.24379,55.34631667,7.5,1872.333333,564.3], [532.67282,524.78031,520.89851,24,18041.642,3902], [269.00374,266.96222,211.14422,20.3,7163.069,3515.4], [91.95276,88.77094,85.74583,7.7,1962.8,645.8], [120.60234,116.39872,113.85872,9.8,4227.003,1706.2], [362.98862,350.36495,318.70232,23.7,11615.383,5752.1]) # 计算VAR模型的系数 X = np.zeros((data.shape[0] - n_lags, n_lags * n_vars)) y = np.zeros((data.shape[0] - n_lags, n_vars)) for i in range(n_lags, data.shape[0]): X[i-n_lags, :] = data[i-n_lags:i, :].reshape(1, -1) y[i-n_lags, :] = data[i, :] coefficients = np.linalg.inv(X.T @ X) @ X.T @ y # 计算残差 residuals = y - X @ coefficients # 计算PVAR模型的紧贴矩阵 T = residuals[n_lags:, :] @ residuals[:-n_lags, :].T / (data.shape[0] - n_lags) # 计算PVAR模型的系数 u, s, vh = np.linalg.svd(T) S_inv = np.diag(np.sqrt(s[:n_vars])) @ np.linalg.inv(vh[:n_vars, :]) A = S_inv @ u[:, :n_vars].T @ residuals[n_lags:, :].T # 计算置信区间 t_value = np.abs(np.tinv(alpha/2, data.shape[0]-n_lags-n_vars)) se = np.sqrt((1/(data.shape[0]-n_lags-n_vars)) * (np.sum(residuals[n_lags:, :]**2) / (data.shape[0]-n_lags-n_vars-1))) conf_int = t_value * se print("PVAR模型的系数:\n", A) print("置信区间:[{:.4f}, {:.4f}]".format(A.mean() - conf_int, A.mean() + conf_int))这段代码有什么错误

2023-05-22 上传