高频交易入门:从盘口模型到滑点控制
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更新于2024-08-07
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"这篇教程主要介绍了高频交易的概念和在嵌入式Linux环境下如何学习和应用。高频交易是一种利用快速变化的市场数据进行程序化交易的方法,通过深入分析盘口报价和逐笔成交,将交易策略应用于秒级别的周期,以达到日内交易的高频率。教程涵盖多个章节,包括交易策略优化、多模型组合回测、资金管理模型的编写、盘口模型的基础结构与应用,以及如何控制滑点和进行后台程序化。此外,还涉及了远程监控和特定函数的使用,如PANZHENG函数用于识别盘整行情,帮助减少非趋势行情中的交易次数,提高整体交易策略的效率和盈利能力。"
在第一章中,讲解了如何优化交易策略,特别是使用PANZHENG函数来减少在盘整行情中的交易次数,避免频繁交易带来的无效成本。通过示例展示了一个简单的均线模型,并解释了PANZHENG函数在判断盘整行情中的作用,以此提高收益率。
第二章探讨了多模型组合回测,包括回测一篮子合约、多模型组合策略以及段落式交易回测,这些方法有助于评估和优化交易策略的综合表现。
第三章讲述了编写资金管理模型的重要性,如加码模型、回撤控制模型和资金曲线跟随模型,这些都是为了更好地管理风险和提高资金利用效率。
第四章详细介绍了盘口模型的结构和应用,包括分类、使用的函数、运行机制以及编写规则,强调了盘口数据在高频交易中的核心地位。
第五章专门讨论了盘口高频模型的编写,包括追涨高频策略、辅助判断趋势策略和基差策略,这些策略是高频交易的核心组成部分,旨在从瞬息万变的市场中捕捉微小的利润机会。
第六章解释了滑点的产生和控制,介绍了盘口模型控制滑点的原理和策略编写,以降低交易成本并提升执行效率。
第七章和第八章涉及后台程序化和远程监控,讲解了如何运行模组、管理盘口模型运行池,以及设置远程监控和日志邮件,确保交易系统的稳定性和实时性。
附录列出了麦语言盘口模型的函数列表,为开发者提供了详细的参考资料。
这个教程对于想要学习高频交易和嵌入式Linux环境下的程序化交易的初学者来说非常实用,它不仅提供了理论知识,还有具体的编程实践指导,有助于读者掌握高频交易的实战技巧。
2019-07-22 上传
2011-01-26 上传
2021-09-06 上传
2021-11-21 上传
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2010-05-27 上传
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