"QUANTITATIVE ECONOMICS with Julia" 是一本由 Thomas Sargent 和 John Stachurski 合著的书籍,旨在介绍如何使用 Julia 语言进行定量经济学分析。该书于2015年5月10日发布。 本书内容分为两个主要部分:编程基础和应用篇。 在**编程基础**部分,作者首先讲解了如何设置 Julia 的编程环境,这对于初学者来说是入门的第一步。接着,他们提供了一个初步的示例,帮助读者快速上手。接下来的内容深入到 Julia 语言的核心特性,包括基础语法、向量、数组和矩阵的操作。此外,书中还介绍了类型、方法和性能优化方面的知识,以及如何利用 Julia 中的有用库来扩展功能。 **第1章**详细介绍了以下内容: 1.1 设置 Julia 开发环境:涵盖了安装 Julia、选择合适的编辑器或集成开发环境(IDE)以及配置环境的基本步骤。 1.2 入门示例:通过一个实例展示 Julia 的基本用法,帮助读者理解其编程逻辑。 1.3 Julia 语言要素:解释了 Julia 语言的关键概念,如变量、控制流和函数。 1.4 向量、数组和矩阵:详细阐述了这些数据结构的创建、操作和应用。 1.5 类型、方法和性能:讨论了类型系统、多态性以及如何编写高效的代码。 1.6 有用的库:介绍了几个在经济学分析中常用的 Julia 库,如数据处理和科学计算库。 **应用篇**则涵盖了广泛的经济学模型和算法,包括但不限于: 2.1 线性代数:讨论矩阵运算、特征值和解线性方程组的方法。 2.2 有限状态马尔科夫链:解释了如何使用 Julia 来分析和模拟这些随机过程。 2.3 最短路径问题:介绍了 Dijkstra 算法和 Bellman-Ford 算法等解决最优化问题的算法。 2.4 Schelling 的隔离模型:展示了社会经济学中的群体行为模型。 2.5 大数定律和中心极限定理:解释了概率论中的这两个重要定理及其在经济学中的应用。 2.6 线性状态空间模型:介绍了动态经济学模型的建模和分析。 2.7 Kalman 滤波器的初次接触:探讨了这种在估计和预测中广泛使用的滤波技术。 2.8 无限期动态规划:讲解了如何用 Julia 解决经济学中的最优决策问题。 2.9 LQ 控制问题:处理了线性二次最优控制问题。 2.10 理性预期均衡:探讨了宏观经济模型中的理性预期理论。 2.11 马克维茨资产定价:介绍了现代投资组合理论的基础。 2.12 永久收入模型:研究了消费决策与长期收入预期的关系。 **高级应用**部分则深入到了更复杂的经济模型: 3.1 连续状态的马尔科夫链:处理连续状态空间的随机过程。 3.2 Lucas 资产定价模型:讨论了微观基础的资产定价理论。 3.3 职业选择建模:研究了如何用模型解释个体的职业决策。 3.4 工作中搜索:分析了在劳动力市场中的搜索行为。 3.5 不确定性下的工作机会分布:考虑了工作机会分布未知情况下的搜寻策略。 3.6 最优储蓄:研究了如何优化个人储蓄决策以应对未来不确定性。 3.7 鲁棒性:探讨了在模型参数不确定时的稳健策略。 3.8 均方差稳态过程:研究了具有时间序列特性的经济数据。 "QUANTITATIVE ECONOMICS with Julia" 为经济学家和对定量经济学感兴趣的读者提供了一个全面的平台,通过 Julia 语言学习和实践经济学模型。书中包含丰富的实例和详细的代码示例,有助于读者深入理解和应用这些理论。
剩余395页未读,继续阅读
- 粉丝: 9
- 资源: 11
- 我的内容管理 展开
- 我的资源 快来上传第一个资源
- 我的收益 登录查看自己的收益
- 我的积分 登录查看自己的积分
- 我的C币 登录后查看C币余额
- 我的收藏
- 我的下载
- 下载帮助
最新资源
- JDK 17 Linux版本压缩包解压与安装指南
- C++/Qt飞行模拟器教员控制台系统源码发布
- TensorFlow深度学习实践:CNN在MNIST数据集上的应用
- 鸿蒙驱动HCIA资料整理-培训教材与开发者指南
- 凯撒Java版SaaS OA协同办公软件v2.0特性解析
- AutoCAD二次开发中文指南下载 - C#编程深入解析
- C语言冒泡排序算法实现详解
- Pointofix截屏:轻松实现高效截图体验
- Matlab实现SVM数据分类与预测教程
- 基于JSP+SQL的网站流量统计管理系统设计与实现
- C语言实现删除字符中重复项的方法与技巧
- e-sqlcipher.dll动态链接库的作用与应用
- 浙江工业大学自考网站开发与继续教育官网模板设计
- STM32 103C8T6 OLED 显示程序实现指南
- 高效压缩技术:删除重复字符压缩包
- JSP+SQL智能交通管理系统:违章处理与交通效率提升