深圳证券交易所Binary交易数据接口规范详解

"深圳证券交易所Binary交易数据接口规范整理.pdf" 本文档详细介绍了深圳证券交易所（SZSE）的Binary交易数据接口规范，旨在为市场参与者提供一个清晰的接入指南。该规范涵盖了从会话建立到各种交易操作的消息流程，包括委托申报、报价处理和询价处理等多个方面。 一、前言 深圳证券交易所的Binary交易数据接口规范是用于连接TradeGateWay交易网关的接口标准，允许OMS（订单管理系统）与交易所进行数据交互。文档的修订历史表明，规范不断更新以适应市场变化和需求，如新增期权交易功能、订单限定字段等。 二、会话机制 1. 连接：市场参与者通过指定的IP地址和端口连接到TGW，确保安全的通信环境。 2. 会话管理：包括建立会话、心跳包和测试请求的发送以检查连接状态、终止会话以及在出现问题时的会话重建。 三、服务说明 1. 平台说明：概述了交易平台的基本功能和服务。 2. 委托申报方式：详细描述了不同类型的委托申报，如新订单、撤单请求等，并规定了相应的消息处理流程。 3. 委托消息处理流程：涵盖了从新订单消息的提交到执行报告的接收整个过程。 4. 新订单处理消息流图：展示了从发送订单到收到执行确认的步骤。 5. 撤单请求消息流图：解释了取消订单的完整流程。 6. 报价处理消息流图：涉及报价的申报和响应。 7. 询价处理消息流图：包括投资者申报的处理和做市商的接收与回应。 此规范还包括对协议如STEP（Securities Trading Exchange Protocol）和FIX（Financial Information Exchange Protocol）的提及，表明接口可能支持这些标准。此外，文档中还定义了诸如“TGW”、“OMS”等术语的含义，帮助读者理解相关概念。 通过遵循这个Binary交易数据接口规范，市场参与者能够高效、准确地与深圳证券交易所进行实时交易数据的交互，实现各种交易操作，如委托申报、撤单、报价和询价等。规范的持续更新确保了与市场的同步，适应了交易业务的不断发展和创新。