Eviews中VAR模型操作详解与季节性调整教程

本资源是一份关于如何在Eviews软件中操作VAR（Vector Autoregression）模型的详细教程。VAR模型是一种多变量时间序列分析工具，常用于研究经济变量之间的动态关系。以下步骤将带你逐步完成在Eviews中构建和分析VAR模型的过程。 1. 软件启动与初始化： 首先，打开Eviews软件，通过File->New->Workfile创建一个新的工作文件，确保选择的时间序列变量如GDP、CPI和M2等与数据的时间频率（年度、季度或月度）相匹配。 2. 定义变量和频率： 在新建的工作文件中，通过下拉菜单设置变量的频率，如年度、季度或月度，并设定起始时间。 3. 创建新对象和系列： 使用Object->NewObject创建新对象，例如，选择Series并命名为GDP。重复此过程为其他变量创建序列，如CPI和M2。 4. 季节性调整： 对每个变量进行季节性调整，如GDP，选择Proc->Seasonal Adjustment，采用X-11方法（如Census X-11 Additive），调整后的变量命名为gdpsa。 5. 对数变换与HP滤波： 对经季节性调整的变量取对数，使用Generateseries对话框输入lgdp=log(gdpsa)。然后，进行HP滤波处理以平滑数据中的趋势和周期性，创建gdp_hp序列。 6. 建立VAR模型： 选定至少三个变量，如GDP、CPI和M2，右键选择Open->VAR，选择默认设置并确定。接着进行 impulse响应分析，只保留货币政策冲击（ccM2）。 7. 图形展示与保存： 通过Impulse分析得到图形，显示变量间的动态反应。最后，保存图形并通过右键菜单浏览文件路径。 通过这个教程，学习者能够掌握在Eviews软件中操作VAR模型的全过程，包括数据预处理、模型构建以及结果可视化。这对于经济学研究者和数据分析人员来说是一项实用技能，有助于深入理解经济变量之间的关系及其动态效应。