R金融工程中文实战教程：构建与分析

"《R金融工程中文教程》是一本专门针对金融工程师的中文教材，由李智编写，于2014年2月发布。本书以R语言为基础，系统地讲解如何利用R编程语言来构建和分析金融模型。R语言作为一种强大的统计分析工具，在金融工程领域得到了广泛应用，因为它提供了丰富的数据处理、统计分析和图形展示功能。 在教程的第一部分，作者介绍了R语言的基础概念，特别是与金融工程相关的符号和运算，包括标量、向量和矩阵的处理。这部分内容涵盖了R中的数学基础，如矩阵乘法、矩阵逆以及线性代数中的线性方程求解。通过这些基础操作，读者可以建立起对R语言在金融工程中的应用理解。 第二章主要关注回报率的计算和分析，包括回报率的度量方法，如使用R来计算房产价格和理解杠杆原理。此外，作者还探讨了如何估计和预测回报率，这对于投资者来说是至关重要的策略分析工具。 接下来，债券是金融工程中的核心话题，第三章详细讲解了零息债券和到期收益率的概念，以及期限结构分析，这些都是评估固定收益证券价值的关键因素。在这里，R语言被用来模拟债券市场和构建期限结构模型。 第四章转向投资组合管理，作者阐述了如何通过R实现两种或多种资产的组合分析，包括基本定义和组合优化理论，如资本资产定价模型(CAPM)的运用。通过实例，读者可以学习如何在实际市场环境中利用R进行有效投资决策。 《R金融工程中文教程》提供了一个实用的框架，让金融工程专业人员和对金融感兴趣的R用户能够掌握R语言在金融建模和分析中的关键技能。无论是理解金融理论还是进行实际操作，这本书都是一份宝贵的资源。"