Python量化交易学习笔记（18）——放量突破布林线中轨买入策略_python股票交易 - CSDN文库

55 浏览量更新于2023-03-03 评论 8 收藏 1.44MB PDF 举报

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Python量化交易学习笔记（量化交易学习笔记（18））——放量突破布林线中轨买入策略放量突破布林线中轨买入策略

本文将探索新的策略回测程序，主要是为了尝试不同的技术指标在backtrader平台上的应用，为后续复杂策略的实现做准备。

本文将实现的策略是，当股票放量突破布林线中轨时进行买入，当股票收盘价低于短期均线时卖出。

买入条件中，放量突破布林线中轨具体指的是，当日股票开盘价在布林线中轨下方，收盘价在布林线中轨上方，当日成交量为10日以来的最高量。卖出条件中，短期均线选取为5日

线。回测初始资金100000元，单笔操作单位1000股，佣金千分之一，回测时间自2018年1月1日至2020年3月20日。

策略核心代码还是位于策略类的init方法中：

def __init__(self):

self.inds = dict()

for i, d in enumerate(self.datas):

self.inds[d] = dict()

# 布林线中轨

boll_mid = bt.ind.BBands(d.close).mid

# 买入条件

self.inds[d]['buy_con'] = bt.And( \

# 突破中轨

d.open boll_mid, \

# 放量

d.volume == bt.ind.Highest(d.volume, period = self.p.p_period_volume, plot = False))

# 卖出条件

self.inds[d]['sell_con'] = d.close < bt.ind.SMA(d.close, period = self.p.p_sell_ma)

这里需要注意的是，技术指标在backtrader里是lines对象，而非数值，所以在使用与或操作时，不能使用python自带的and和or操作符，而只能调用backtrader的And和Or函数。对技

术指标做比较时可以使用大于号、小于号等符号，这是因为backtrader对这些符号进行了重写。

回测000001后的最终资产为101107.35元：

可以看到，该策略并非每笔交易都会盈利，但是盈利额度较大，亏损额度较小。由于我们选取的交易单位是1000股，而000001的股价只是10元左右，相当于我们只动用了不到20%

的资金，因此总盈利额显得较小，如果提高交易手数，盈利总额也会随之提升。

同时回测000001、000002后的最终资产为100082.86元：

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