【量化】4天学会python机器学习与量化交易-笔记2(p16~p20)_量化交易机器学习 - CSDN文库

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【量化】【量化】4天学会天学会python机器学习与量化交易机器学习与量化交易-笔记笔记2(p16~p20)

文章目录文章目录p16 案例：多因子的市值因子选股介绍p17 案例：多因子的市值因子选股演示p18 多因子策略流程、因子数据组成、去极值介绍p19 案例：中位数去极值和3背中位数去极值

p20 案例：3sigma法去极值

平台：https://www.ricequant.com/quant/#?tag=algorithm-ol&id=1339040

api1：https://www.ricequant.com/doc/rqdata-institutional#research-API-get_fundamentals

api2：https://www.ricequant.com/doc/api/python/chn#wizard-stock

p16 案例：多因子的市值因子选股介绍案例：多因子的市值因子选股介绍

多读书，多看“报”（证券研究报告）

p17 案例：多因子的市值因子选股演示案例：多因子的市值因子选股演示

视频：https://www.bilibili.com/video/av55456917?p=17

代码：

def init(context):

context.hs300 = index_components("000300.XSHG")

# before_trading此函数会在每天策略交易开始前被调用，当天只会被调用一次

def before_trading(context):

# 获取过滤的股票

q = query(

fundamentals.eod_derivative_indicator.market_cap

).order_by(

fundamentals.eod_derivative_indicator.market_cap

).filter(

fundamentals.stockcode.in_(context.hs300)

).limit(20)

funds = get_fundamentals(q)

# 获得10只股票的名字

context.stock_list = funds.T.index

def handle_bar(context, bar_dict):

# 卖出

# 去positions里面获取仓位

for stock in context.portfolio.positions.keys():

if stock not in context.stock_list:

order_target_percent(stock, 0)

# 买入

for stock in context.stock_list:

order_target_percent(stock, 1.0/20)

结果：

p18 多因子策略流程、因子数据组成、去极值介绍多因子策略流程、因子数据组成、去极值介绍

视频：https://www.bilibili.com/video/av55456917?p=18

notebook位置：https://www.ricequant.com/research/user/user_358930/tree?

（原来以为功能被删了，后来直接输入网址找到了）

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评论5

甜甜不加糖

2023-07-24

这篇笔记对于理解Python机器学习与量化交易的概念提供了很好的解释，很适合入门学习。

weixin_38706294

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