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MT4策略精讲:ATR入市和离市策略
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更新于2023-03-16
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ATR作为一种入场工具的应用示例 入场背景:(记住,入场背景告诉我们不久将会出现交易机会,而入场触发器告诉我们现在入场交易) 波动区间收缩背景:许多技术派已经注意到大幅价格运动往往出现在价格平静的横盘整理之后。通过比较短期ATR和长期ATR可以非常容易的鉴别出价格平静的横盘整理区间,比如当10期ATR小于等于0.75倍50期ATR时,就表明近期市场不寻常的平静。这就是一个背景条件,表明关键的入场时机就在眼前。
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ATR 作为一种入场工具的应用示例
入场背景:(记住,入场背景告诉我们不久将会出现交易机会,而入场触发器告诉我们现
在入场交易)
波动区间收缩背景:许多技术派已经注意到大幅价格运动往往出现在价格平静的横盘整理
之后。通过比较短期 ATR 和长期 ATR 可以非常容易的鉴别出价格平静的横盘整理区间,
比如当 10 期 ATR 小于等于 0.75 倍 50 期 ATR 时,就表明近期市场不寻常的平静。这就是一
个背景条件,表明关键的入场时机就在眼前。
波动区间扩张背景:许多技术派相信不同寻常的价格移动意味着一个幅度可观的趋势正在
形成。波动区间扩张时期正好与波动区间收缩时期相反,这时我们要求 10 期 ATR 大于 50
期 ATR,例如 10 期 ATR 大于等于 50 期 ATR 的 1.25 倍。
如果你对这两种截然相反的情况有兴趣,我们可以非常容易的将两者融合在一起。我们寻
找的入场机会在什么时候呢?在波动区间收缩之后紧跟着波动区间扩张的时候。
回调或反弹背静:假定我们只想在市场回调时买入,在市场反弹时卖出。当价格比 5 天前
的价格至少低 3 倍 ATR 时,我们可以让我们的系统准备买入。当价格比 5 天前的价格至少
高出 3 倍 ATR 时,我们可以让我们的投资理论准备卖空。
入场触发器:
波动性突变:该理论认为突然出现的某个方向的大幅运动表明与该方向相同的趋势正在形
成。一般来说,我们的入场规则可以表述为:当价格比上一交易日收盘价高 2ATR 时买入,
当价格比上一交易日收盘价低 2ATR 时卖出。这里的一般概念是在平常交易日里价格涨跌
不会超过上一交易日收盘价 1ATR,超过上一交易日收盘价 2 ATR 的价格涨跌是不寻常的事
件,这表明有什么不同寻常的事发生了。由此可以做出的结论是:促使价格这么运动的原
因是实质性的,一个新的趋势正在形成。
一些波动性突变系统的评价标准以点数为单位,而不是以 ATR 为单位。例如它们认为当日
元比上一个收盘价高出 250 点时才表明上升趋势出现。以点数为单位而不是以 ATR 为单位
的投资理论需要不断的调整优化,才能与市场变化保持一致。然而,以 ATR 为单位的投资
理论不需要优化,正如我们以前解释的那样,ATR 值会随着市场变化而变化。
方向改变触发器:假定我们想在上升趋势中的回调买入,我们可以将我们之前谈到的回调
或反弹背景与入场触发器结合起来,后者能告诉我们什么时候回调或反弹已经结束,也就
是告诉我们主要趋势什么时候正在恢复。
这一系列规则可以表述为:如果今天的收盘价比 40 天移动均价高 2ATR 或更多,这表明长
期趋势是向上的;而且今天的收盘价比七天前的收盘价低 2ATR 或更多,这表明我们正处
在上升趋势的回调中,那么我们就会在明天价格比今天最低价高出 0.8ATR 时买入。入场触
发器表明市场已经从近期低点中恢复上涨,回调可能已经结束,当我们进入市场后,市场
会再次向主趋势方向运动。



















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