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摘 要
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摘 要
本文论述了经典功率谱的估计方法,阐述了基于 AR 模型的正则
方程的参数计算,包括直接对 Yule-Walker 方程进行求解的方法、
Levinson-durbin 快速算法以及 Burg 算法的实现原理与运算步骤,
并用 matlab 将上述过程全部实现,同时对实现结果也进行了深入分
析。同时在本文最后也讲述了本人在本学期学习随机信号处理课程的
心得与收获。
关键词:AR 模型,功率谱估计,Burg 算法,Yule-Walker 方程,
Levinson-durbin 快速算法
目 录
2
目 录
1.引言 ................................................................................................... 3
2.实验原理 ........................................................................................... 4
2.1 古典谱估计 ................................................................................. 4
2.2 Yule-Walker 方程矩阵估计 .......................................................... 5
2.3 Levinson-durbin 快速递推法 ....................................................... 6
2.4 Burg 算法 ..................................................................................... 8
3.软件流程图 ........................................................................................ 10
3.1 古典谱估计 ............................................................................... 10
3.2 Yule-Walker 方程矩阵估计 ........................................................ 11
3.3 Levinson-durbin 快速递推法 ..................................................... 11
3.4 Burg 算法 ................................................................................... 12
4.实验结果 ............................................................................................ 13
4.1 Yule-Walker 方程矩阵估计 ........................................................ 13
4.2 Levinson-durbin 快速递推法 ..................................................... 14
4.3 Burg 算法 ................................................................................... 15
4.4 经典谱估计 ............................................................................... 16
5.结果分析 ............................................................................................ 17
6.结束语 ................................................................................................ 18
7.附录:程序代码 ................................................................................ 19
1. 引言
3
1.引言
功率谱估计是分析、了解信号所含有用信息的工具,也是信
号内在本质的也一种表现形式,功率谱密度(PSD)函数描述了随
机过程的功率随频率的分布。其评价指标包括客观度量和统计度
量,谱分辨率特性是客观度量中的重要指标,而统计度量指标则
包括方差、均方误差等。
在频谱分析中主要包含两大类方法:古典谱估计和现代谱估
计。古典谱估计包括周期图估计法和相关法,它们都以傅里叶分
析为理论基础,计算相对较为简单,但主要存在着分辨率低和性
能不好等问题。现代谱估计采用参数模型化的谱估计方法,通过
构造合适的系统模型,将要分析的随机信号用模型的参数来表示,
将其过程化为某系统在白噪声激励下的输出。常用的纯连续谱的
平稳随机信号模型是有理分式模型,方法主要包括最大熵谱估计、
AR 模型法、MA 模型法、ARMA 模型法和最大似然法等,其中 AR
模型用得较多。在线性估计方法大多是有偏的谱估计方法,谱分
辨率随数据长度的增加而提高。而非线性谱估计方法大多是无偏
的谱估计方法,通常可以获得高的谱分辨率。
本次实验主要利用了经典法中的周期图法和相关法、求解
Yule-Walker 方程法、Levinson-durbin 快速算法以及 Burg 算法实现
了对信号的功率谱估计。
2. 实验原理
4
2.实验原理
2.1 古典谱估计
相关法谱估计是以相关函数为媒介来计算功率谱,又叫做间接法
它的理论基础是维纳-辛钦定理,其具体实现步骤如下:
第一步,由获得的 N 点数据构成的有限长序列 xn(n)来估计自相关
函数,即:
。
第 二 步 ,由自 相 关 函 数 的 傅 里 叶 变换 求 功 率 谱 , 即
。
以上两步经历了两次截断,第一次是估计 Rx(m)时仅利用了 x(n)的
N 个观测值,这相当于对 x(n)加矩形窗截断。该窗是加在数据上的,一
般称为加数据窗.另一次是估计
时仅利用了从-(M-1)到(M-1)的
Rx(m),这相当于对 Rx(m)加矩形窗截断,将 Rx(m)截成(2M-1)长,这称为
加延时窗.式中 Rx(m)和分别表示对它们和的估值.由于 MN,使得上
式的运算量不是很大,因此在 FFT 问世之前,相关法是最常用的谱估计
方法。相关法谱估计的运算框图为:
除此之外,周期图法也可运用于古典谱估计。
首先,由获得的 N 点数据构成的有限长序列
直接求傅里叶
变换,求得频谱
X(n)
快速相关
加窗截断
进行 FFT
输出
矩形窗截断
2. 实验原理
5
然后取频谱幅度的平方,并除以 N,以此作为对 x(n)真实功率谱
的估计,即
。
用框图表示周期图法的具体实现过程如下:
事实上,两种经典法的差异主要在于估计相关函数的方法不同。
2.2 Yule-Walker 方程矩阵估计
随机信号可以看作是由当前激励白噪声 w(n)以及若干次以往信
号 x(n-k)的线性组合产生,即所谓自回归模型(AR 模型)。系统输出
与系统函数可分别用公式表示为:
P 阶AR模型有 p+1个待定系数 a1 到 ap 和系统增益 G,由上
式,可得白噪声激励得到的系统输出
+
该式可以理解为,用n时刻之前的p个值的线性组合来预测n时
刻的值 x(n),预测误差为 Gw(n)。在均方误差最小准则下,组合系数
a1,a2,a3…,ap 的选择应使预测误差 Gw(n)的均方值最小,经过一系
矩形窗截断
相乘
N 点 FFT
X(n)
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