自回归（ AR）模型
理论模型
自回归（ AutoRegressive, AR）模型又称为时间序列模型，数学表达式为
1
: ( ) ( 1) ... ( ) ( )
na
AR y t a y t a y t na e t
其中， e(t) 为均值为 0，方差为某值的白噪声信号。
Matlab Toolbox
研究表明，采用 Yule-Walker 方法可得到优化的 AR 模型 [1] ，故采用 aryule 程序估计模
型参数。
[m,refl] = ar(y,n,approach,window)
模型阶数的确定
有几种方法来确定。如 Shin 提出基于 SVD的方法，而 AIC 和 FPE方法是目前应用最广
泛的方法。 若计算出的 AIC较小， 例如小于 -20，则该误差可能对应于损失函数的 10
-10
级别，
则这时阶次可以看成是系统合适的阶次。
评论0