图目录
图 1:动态最优化因子权重组合在不同参数 N 下的净值表现 ................................................................................. 12
图 2:动态最优化因子权重组合在不同参数 N 下的相对中证 500 表现 .................................................................. 13
图 3:动态最优化因子权重组合在不同参数 M 下的净值走势 ................................................................................ 14
图 4:动态 v.s.静态因子赋权法净值走势对比 ........................................................................................................ 15
图 5:“光大 Alpha 1.0” ........................................................................................................................................... 17
表目录
表 1:因子筛选标准明细表 ....................................................................................................................................... 6
表 2:综合打分初步筛选因子名单 ............................................................................................................................ 7
表 3:波动因子历史 IC 值相关性检验 ...................................................................................................................... 8
表 4:筛选后的因子名单及历史表现 ........................................................................................................................ 9
表 5:入选因子的 IC 值相关性矩阵 .......................................................................................................................... 9
表 6:动态最优化因子权重组合在不同参数 N 下的表现 ........................................................................................ 11
表 7:动态最优化因子权重组合在不同参数 N 下的表现(分年度) ...................................................................... 12
表 8:动态最优化因子权重组合在不同参数 M 下的表现 ........................................................................................ 13
表 9:动态最优化因子权重组合在不同参数 M 下的表现(分年度) ..................................................................... 13
表 10:动态 v.s.静态因子赋权法对比(分年度) ................................................................................................... 14
表 11:动态 v.s.静态因子赋权法对比 ..................................................................................................................... 15
表 12:动态最优化因子权重组合在不同赋权方式下的表现 ................................................................................... 16
表 13:动态最优化因子权重组合在不同赋权方式下的表现(分年度) ................................................................. 16
表 14:光大 Alpha 1.0 组合名单更新(2017-05-01) .......................................................................................... 17