2001 年 4 月 系统工程理论与实践 第 4 期
文章编号: 100026788
(
2001
)
0420080204
基于信息不对称的银行信贷风险决策机制及分析
(
g
)
——信贷风险决策模型
庞素琳
1, 2
, 黎荣舟
3
, 刘永清
1
, 徐建闽
3
(
1. 华南理工大学自动控制工程系, 广东 广州 510640; 21 暨南大学数学系, 广东 广州 510063; 3. 华南理工大学交通
学院, 广东 广州 510640
)
摘要:
研究商业银行在信息不对称的信货市场中, 当存在高、低两种不同风险类型的贷款企业时,
银行因无法准确判断企业投资项目的风险类型, 因而造成了信贷资金的损失或机会损失Λ 分析并研究
了这两种损失常见的几种情形及其数学原理, 建立了银行信贷风险的决策模型, 给出其
Kuhn
2
Tucker
条件Λ指出了在模型之下, 当抵押品作为鉴别企业风险类型的手段失效时, 为规避信贷风险, 银行对
企业提供的抵押品价值将有特殊的要求Λ
关键词: 信贷风险; 决策机制; 信息不难称; 信代配给; 激励相容性
中图分类号:
F
830. 5;
O
221. 2
文献标识码:
A
α
The Credit R isky Decision M echanism and A nalysis
for Banks Based on Inform ation A symm etry
(
g
)
——
Credit R isky Decision M odel
PAN G Su
2
lin
1, 2
,
L I Rong
2
zhou
3
,
L IU Yong
2
qing
1
,
XU J ian
2
m in
3
(
1, 3.
South China U niversity of T echno logy
,
Guangzhou
510640,
China
; 2.
J inan U niversity
,
Guangzhou
510632,
China
)
Abstract
In this paper
,
w e study the credit fund’s losses o r its opportunity lo sses to
banks w ith info rm ation asymm etry
.
The losses give birth to that banks have no w ay to
judge exactly the entrep reneurs’ risk types on their investing p rojects w hen there are
two types of loan entrep reneursof different risk in society
,
one is h igh
2
risk type and the
other is low
2
risk type
.
W e analyze the several common cases about two lo sses and study
their m athem atical p rincip les
.
W e establish the decision model on the bank’s credit risk
and give its Kuhn
2
Tucker’s conditions
.
W e point out
,
w hen co llateral as borrow er’s
risky types lo ses efficacy in order to avo id credit risk
,
banks claim special requirem ents
to co llateral value that entrepreneurs p rovide
.
Keywords
credit risk
;
decision m echanism
;
inform ation asymm etry
;
credit rationing
;
incentive compatibility
1 引言
大量坏债给银行等金融机构带来很大的风险, 据统计, 目前国有企业信贷中无力偿还的贷款约占三分
之一以上, 给银行的信贷资金造成很大的损失, 银行为规避风险有时只得谨慎放贷, 银行惜贷进而带来信
α
收稿日期: 1999206209
资助项目: 国家资产管理局 1997 年 8 月下达项目: 不同所有制企业的管理模式与经营环境研究; 感谢富邦科技股份
有限公司对本文的资助.
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