Matlab实现时间序列聚类:RandomWarpingSeries方法介绍
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更新于2024-11-08
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资源摘要信息:"matlab系统聚类代码-RandomWarpingSeries"
随机变形序列(RandomWarpingSeries,简称RWS)是一种简单的时间序列矢量表示方法,广泛应用于时间序列的分类、聚类和回归等任务中。RWS作为一种时间序列嵌入技术,能够将时间序列数据转换为用于机器学习模型训练的固定长度的特征向量。
RWS的核心思想基于时间序列数据中局部模式的相似性和可变形性。它通过引入随机性来考虑时间序列中可能存在的微小变化,并通过动态时间规整(Dynamic Time Warping,简称DTW)算法来测量和匹配不同时间序列之间的相似性。DTW算法能够处理不同长度和速率变化的时间序列之间的配准问题,使得相似性度量更加灵活和鲁棒。
RWS的实现涉及多种编程语言和工具包。在Matlab环境下,它通常结合Matlab和Matlab MEX以及C语言进行混合编程。这种混合编程方式能够在保持Matlab代码易读性和易用性的同时,利用C语言的高效执行性能。在RWS的原始论文中,作者Wu等人详细介绍了其工作原理,感兴趣的读者可以参考论文《随机变形序列:用于时间序列嵌入的随机特征方法》(发表于AISTATS'18)来获取更多详细信息。
为了运行RWS代码,用户需要预先准备一些工具包和环境。DTW工具包用于计算时间序列之间的动态时间规整距离,LibSVM或LibLinear则是用于支持向量机(Support Vector Machine,简称SVM)分类器的库。这些工具包通常需要根据操作系统(Mac,Linux或Windows)进行适当的编译。DTW工具包可以通过Matlab的中央文件交换区或直接从其官方网站下载。LibSVM和LibLinear则是两个非常流行的机器学习库,它们的源代码可以在各自的官方网站上找到,并根据用户需要编译成Matlab可调用的MEX文件。
对于数据集,用户可以从多个开源时间序列数据集中选择。单变量时间序列数据集的两个主要来源是UCR(University of California, Riverside)时间序列集合和UEA(University of East Anglia)时间序列集合。多元时间序列数据集则可以在UCI(University of California, Irvine)机器学习存储库中找到,或者直接从研究者和工业界获取。
在运行RWS代码之前,对数据进行预处理是一个重要的步骤,通常推荐将数据进行Z标准化(Z-score normalization),即将数据转换为均值为0,标准差为1的分布。这样的预处理有助于消除不同量纲和数值范围对分析结果的影响,使得时间序列数据更适合进行聚类和分类分析。
在实际应用中,RWS代码的性能依赖于超参数的选择。超参数DMax控制了时间序列在变形时的最大伸缩程度;参数sigma控制了随机变形的尺度;而lambda_inverse则与SVM分类器相关,用于调整正则化强度。搜索最佳的超参数值通常需要通过交叉验证等技术来完成,以确保模型在未知数据上的泛化能力。
RWS方法因其简单性、灵活性和高效性,在时间序列分析领域得到了广泛的应用。然而,时间序列数据的复杂性使得没有任何一种方法能够适用于所有的场景。因此,研究人员和工程师们应该根据具体的应用需求和数据特性来选择最合适的方法和工具。RWS作为一个开源工具,为时间序列数据的分析和处理提供了一个强有力的武器库,有助于推动时间序列分析技术的创新和进步。
2019-04-26 上传
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