金融古诺混沌模型分析与控制方法

"一类金融古诺混沌模型的分析与控制" 这篇论文主要研究的是在金融领域的混沌理论，特别是在中国加入世界贸易组织（WTO）后，外资企业和国内金融机构对国有企业投资背景下的一种混沌模型。作者们建立了一个动力学模型，该模型模拟了在国有资产逐步撤离过程中，外资和国内金融机构的竞争投资行为。他们将传统的古诺模型（Cournot Model）引入金融领域，以探讨这种竞争可能引发的复杂动态行为。 古诺模型原本是经济学中的一个基础模型，用于描述两个或多个寡头企业在非合作博弈下的产量决定。在这个金融版本的模型中，每家企业（包括外资和国内金融机构）试图通过调整自己的投资来最大化收益，而对方的投资行为会影响整个市场的投资状况。当模型参数超出一定范围时，系统可能会表现出混沌行为，即系统状态对初始条件极其敏感，呈现出不可预测的长期行为。 论文的重点在于对这种混沌现象的分析和控制。作者们采用了直线控制法，这是一种混沌控制系统设计策略，通过微小地改变控制参数，来稳定原本混沌的系统状态。这种方法旨在寻找一种方式，使得即使在混沌情况下，也能有效地管理和引导投资行为，以防止市场过度波动和不稳定。 论文中提到的关键技术包括参数扰动和控制，这意味着通过调整模型中的关键参数，如投资比例、回报率等，可以影响系统的动态行为，从而将混沌状态转变为可预测的状态。这种方法对于理解和管理金融市场的复杂性具有重要的理论和实际意义，为政策制定者提供了一种可能的工具，以应对金融市场可能出现的混沌现象，保障经济的稳定和发展。 这篇论文深入探讨了金融领域混沌理论的应用，为混沌控制提供了新的见解，并为处理金融市场的不确定性问题提供了一种可能的解决途径。其研究结果对于理解全球化背景下的金融市场动态，以及如何在复杂的经济环境中制定有效政策具有重要参考价值。