赢智Wh8算法交易模型：控制滑点与策略编写

"这篇文档是关于使用文华财经软件进行自动化交易策略的教程，特别是针对WS2811规格书中的挂单时间和滑点控制策略的讲解。文档内容包括了模型编写、基本面程序化、策略优化、多模型组合回测、资金管理、算法交易模型的基础结构和应用、高频交易策略以及滑点控制等多个方面。" 在自动化交易策略中，挂单时间和滑点控制是关键环节，直接影响到交易执行的效率和成本。根据提供的内容，策略一是一种自适应追价策略，适用于各种市场环境，旨在确保在盘整和趋势行情中都能以相对最优的价格完成交易，同时避免因市场价格快速变动导致的滑点问题。 策略的核心在于判断挂单时间。如果当前有挂单存在(T_IsNoOrder()!=1)，并且从上次挂单到现在的时间超过5秒，同时最新价格小于等于初始挂单价格加上5个最小变动价位，并且撤单操作已完成(LastWithDrawFinsh==1)，那么会根据市场信号调整挂单。如果信号为买入(BK)，并且没有多仓挂单(M==0)，则撤掉多仓挂单；如果信号为卖出(SK)，且读取的全局变量M等于0，同样撤掉空仓挂单。 教程中还涵盖了模型编写的多个方面，如使用IF-ELSE控制逻辑，编写循环计算，以及设置STOP止损指令。在基本面程序化模型部分，有内盘、外盘和经济数据、突发事件的案例分析。策略优化则涉及减少交易次数的PANZHENG函数、获取更有利入场价格的CHECKSIG函数、灵活进出的MULTSIG函数、指数交易中的TRADE_OTHER函数，以及结合盘口数据进行策略研发的方法。 多模型组合回测部分，讲解了批量回测、组合回测和段落式交易回测的操作。资金管理模型的构建包括加仓模型、回撤控制模型和资金曲线跟随模型。对于算法交易模型，详细介绍了其分类、使用的函数、运行机制和编写规则，以及加载流程。高频交易模型部分涉及追涨高频策略、辅助判断趋势策略和基差策略。最后，文档深入探讨了滑点的产生、控制原理以及编写控制滑点的策略。 此外，教程还提到了后台程序化和远程监控，包括运行模组、算法交易模型运行池、运行模式的设置以及日志邮件的配置，这些都是保证自动化交易稳定运行的重要组成部分。 这份资料提供了丰富的自动化交易策略编写和优化技巧，适合对文华财经自动化交易系统有一定基础的用户进一步提升交易策略的质量和效果。