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首页概率论基础:随机变量与特性概述
本资源主要涵盖了概率论与统计学的基础内容,由赵国亮教授在内蒙古大学电子信息工程学院授课。章节内容包括以下几个关键知识点: 1. 随机变量的数字特征:这部分介绍了随机变量的基本属性,如数学期望(或称为均值)和条件数学期望。空气弹性变形模型是一个具体的实例,用于解释二维连续型随机变量函数的数学期望计算。 2. 随机变量的矩和方差:重点讲解了随机变量的矩概念,特别是n维随机变量的联合中心矩,这是衡量随机变量分布集中程度的重要工具。方差作为最常用的数字特征,用来度量随机变量的波动性。 3. 相关、正交和独立:深入讨论了随机变量之间的关系,包括不相关、独立和正交的概念。此外,还涉及到了随机变量的特征函数,它是理解随机变量性质的一种重要工具,以及特征函数与概率密度函数的对应关系。 4. 高斯随机变量:这部分专门研究高斯分布,即正态分布,探讨了多维高斯随机变量的性质,以及n维高斯变量的独特特性,它在许多实际问题中具有重要的应用。 5. 复随机变量:针对复数域中的随机变量,可能涉及到它们的概率性质和特殊处理方法。 整个课程围绕着随机信号分析展开,旨在为电子信息工程领域的学生提供坚实的概率论基础,以便他们在后续的学习和工作中能够有效地理解和处理各种随机现象。通过这个概要,学习者可以系统地掌握随机变量处理的核心概念和技术,这对于理解和设计通信系统、信号处理和数据分析等领域至关重要。
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目录 随机变量的数字特征 随机变量的矩和方差 相关、正交和独立 高斯随机变量 复随机变量
空气弹性变形模型
已知随机变量 X 的概率密度函数 f
X
(x), 且随机变量 Y = g(X),
其中 g(·) 是连续型实函数。随机变量 Y 的数学期望为
E[Y] =
Z
∞
−∞
yf
Y
(y)dy. (10)
由于 f
Y
(y) 未知, 故下一步利用 f
X
(x) 求出 f
Y
(y).
¬ 若 g(·) 是单值变换, 则
dF
Y
(y) = f
Y
(y)dy = f
X
(x)dx ⇒ f
Y
(y) = f
X
(x)dx/dy, (11)
主讲: 赵国亮 内蒙古大学电子信息工程学院
随机信号分析
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目录 随机变量的数字特征 随机变量的矩和方差 相关、正交和独立 高斯随机变量 复随机变量
空气弹性变形模型
若 g(·) 是多值变换
dF
Y
(y) = dF
Y
(x
1
, x
2
, ··· , x
n
)
= f
Y
(y)dy = f
X
(x
1
) dx
1
+ f
X
(x
2
) dx
2
+ . . .
f
Y
(y) =
f
X
(x
1
) dx
1
+ f
X
(x
2
) dx
2
+ . . .
/dy.
(13)
代入期望定义 (10), 得
E[Y] =
Z
D
x
1
g (x
1
) f
X
(x
1
) dx
1
+
Z
D
x
2
g (x
2
) f
X
(x
2
) dx
2
+ . . .
=
Z
∞
−∞
g(x)f
X
(x)dx = E[ g( X)] .
(14)
其中 D
x
1
, D
x
2
, ··· 为 f
X
(x
1
) , f
X
(x
2
) , . . . 的定义域。
主讲: 赵国亮 内蒙古大学电子信息工程学院
随机信号分析
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目录 随机变量的数字特征 随机变量的矩和方差 相关、正交和独立 高斯随机变量 复随机变量
空气弹性变形模型
综合¬可知, 无论函数 g(X) 是单值还是多值变换。随机变量函
数的期望定义如下:
¬ 若 连 续 型 变 量 X 的 概 率 密 度 为 f
X
(x), 且
R
∞
−∞
|g(x)|f
X
(x)dx < ∞,则函数 g(X) 的期望为)
E[g(X)] =
Z
∞
−∞
g(x)f
X
(x)dx. (15)
若 X 为离散型变量, 且
P
∞
k=1
|g (x
k
)|p
k
< ∞, 则函数
g(X) 的期望为
E[g(X)] =
∞
X
k=1
g (x
k
) p
k
. (16)
主讲: 赵国亮 内蒙古大学电子信息工程学院
随机信号分析
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