Black-Scholes方程的FORTRAN77及MATLAB实现
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更新于2024-12-24
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资源摘要信息:"BLACK_SCHOLES是一个FORTRAN77库,其主要功能是评估欧洲看涨期权的价格。该库是由Desmond Higham首先在MATLAB上实现的,后来由Sourangshu Ghosh将其转换为FORTRAN77版本。BLACK_SCHOLES库的目的是为了演示如何使用布莱克-斯科尔斯模型(Black-Scholes model)来简单地计算和理解欧洲看涨期权的价格。
布莱克-斯科尔斯模型是金融数学中一个非常著名的模型,它由Fischer Black和Myron Scholes在1973年提出,用于估算欧式期权(European option)的理论价格。该模型假设股票价格遵循几何布朗运动,并在无风险利率和股票价格的波动性已知的情况下,可以计算出期权的理论价格。这一模型为现代金融衍生品市场的发展奠定了基础,至今仍被广泛应用于金融工程和金融产品定价中。
BLACK_SCHOLES库的许可信息说明,该代码和数据文件可以根据MIT许可证进行分发。MIT许可证是一种流行的开源软件许可证,它允许用户免费使用、复制、修改和分发代码,但要求原作者的版权声明和许可声明不得被更改或删除。这意味着用户可以自由地将BLACK_SCHOLES库集成到自己的项目中,无论是个人学习、研究还是商业用途,只需保留原始的版权声明和许可声明即可。
BLACK_SCHOLES库的源代码文件名为black_scholes.f,而bash命令文件black_scholes.sh用于编译源代码。为了帮助用户理解和使用BLACK_SCHOLES库,作者还提供了示例调用程序black_scholes_prb.f和编译运行示例程序的bash命令文件black_scholes_prb.sh。此外,black_scholes_prb_output.txt文件记录了示例程序运行的输出结果,而asset_path.txt文件则包含了资产路径测试的数据文件,这些文件可以帮助用户验证库的正确性以及如何应用该库进行期权价格的计算。
Desmond Higham是BLACK_SCHOLES库的原始MATLAB版本的作者,他在《科学与工程计算》杂志上发表了一篇关于布莱克-斯科尔斯模型在科学计算领域的应用的文章,为科学计算专业的学生和专业人士提供了深入的理解和指导。该篇文章详细阐述了布莱克-斯科尔斯模型的理论基础,并通过实际的例子展示了如何在MATLAB环境中实现和分析该模型。
在BLACK_SCHOLES库中,用户可以找到一个例程列表,名为ASSET_。这部分内容在提供的信息中并不完整,但可以推测它可能包含了一系列与资产定价相关的过程或函数,可能包括计算股票价格的变动、收益率的波动率估计等。这些例程对于实现布莱克-斯科尔斯模型是至关重要的,因为它们提供了计算期权价格所需要的各种金融参数和市场数据的处理方法。
总的来说,BLACK_SCHOLES库是一个为学习和实践布莱克-斯科尔斯模型而设计的实用工具,它为金融市场分析和金融工程提供了强大的技术支持。通过使用这一库,用户不仅可以更深入地理解期权定价模型,还可以在实际应用中获得精确和可靠的计算结果。"
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2021-05-25 上传
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