BFGS优化算法实现与详解

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 * BFGS.c
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 *  Created on: 2009-6-4
 *      Author: Administrator
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//××××××××××××××××××××××××××××BFGS算法C程序×××××××××××××××××××××××××××××××
//××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
//×××××××××××本程序适用于2设计变量的函数优化问题，对于不同的设计变量×××××××××
//***********个数可以改变维数,对于DFP算法只需修改校正矩阵即可。对于××××××××××
//×××××××××××BFGS算法的C++程序与之类似。                                                                         ××××××××
//*×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
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#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#include<math.h>
#include<conio.h>


#define tt 0.01             //-------------------一维搜索初始步长---------------------------
#define ff 1.0e-6           //-------------------差分法求梯度时的步长-----------------------
#define ac 1.0e-6           //-------------------终止迭代梯度模收敛精度---------------------
#define ad 1.0e-6           //-------------------一维搜索收敛精度---------------------------
#define ax 1.0e-6           //-------------------终止迭代点距收敛精度-----------------------
#define n 2                 //-------------------设计变量的维数-----------------------------

double ia;
/*FILE *fp;*/

//=================================输入目标函数表达式========================================
double fny(double *x)
{
double x1=x[0],x2=x[1];

double f;
f=x1*x1+2*x2*x2-4*x1-2*x1*x2;

return f;
}
//==========================================================================================


//==================================迭代更新最优点===========================================
double * iterate(double *x,double a,double *s)
{
double *x1;
int i;
x1=(double *)malloc(n*sizeof(double));
for(i=0;i<n;i++)
  x1[i]=x[i]+a*s[i];
return x1;
}
//==========================================================================================


//===================================计算更新后节点函数值====================================