波动性出场系统测试：复旦CPU卡FM COS2.0手册中的交易策略分析

"波动性出场系统的测试结果 - 复旦CPU卡FMCOs2.0手册" 本文主要讨论了波动性出场系统在实际交易中的应用及其测试结果，这在《超越技术分析》一书中有所提及。该系统是基于20日通道突破的交易策略，旨在通过设定合适的出场条件来优化交易效率和盈利能力。测试结果显示，尽管初始止损设置为1500美元，并考虑了滑移价差和佣金100美元的影响，但净利润基本保持不变，与不使用波动性出场的系统相比。 值得注意的是，使用波动性出场策略后，交易笔数显著减少，从原来的191笔下降到141笔。这一变化导致了每笔交易的平均收益增长了21%。这表明，采用更宽的出场屏障能够有效地降低交易频率，从而减少了交易成本，同时并未牺牲整体的盈利水平。减少交易次数可以降低市场波动对交易结果的影响，提高交易质量，这对风险管理具有重要意义。 《超越技术分析》的作者图莎尔·钱德（Tushar Chande）是一位知名的交易者和工程学博士，他擅长于交易系统的开发和创新。他在书中深入浅出地介绍了技术分析和交易系统的设计、执行、评估和升级，适合初学者和经验丰富的交易者。书中提供的实例不仅具有教育价值，而且具有实战意义，可以帮助读者构建自己的交易策略。 钱德博士强调交易系统的实用性和实战性，他的工作包括开发交易管理软件，并且在设计创新交易系统方面有深厚的专业背景。他与斯坦利·克罗合著的作品《最新技术分析指标》也受到广泛好评。本书《超越技术分析》旨在引导读者从对交易系统的基本理解逐步发展到能够独立创建和执行制胜的交易策略。 波动性出场系统是交易策略的一个重要组成部分，它可以优化交易绩效，降低交易频率，同时保持或提高盈利潜力。结合《超越技术分析》中的理论与实践，读者可以深入理解如何通过技术分析和交易系统设计来提升交易成果。