Wind量化平台MATLAB接口教程与应用实例

本资源是一份详细的Wind量化平台MATLAB接口用户手册，由上海万得信息技术股份有限公司发布，修订于2016年8月29日。这份手册旨在帮助用户通过MATLAB编程语言与Wind数据库进行交互，获取金融数据并实现交易功能。 **MATLAB接口说明**部分首先介绍了接口的整体概述，包括其作为数据和交易工具的主要功能。用户可以通过MATLAB连接到Wind数据库，调用丰富的金融数据，如历史截面数据、分钟序列、日内跳价、实时数据等。此外，接口还支持资产管理函数，如资产管理报表系统的数据提取，以及交易相关的操作，如登录、登出、下单、撤单和查询。 **参数传入规则**章节详细阐述了如何正确传递参数以执行各种操作，包括日期序列、数据类型和特定函数的参数设置。例如，日期序列函数允许用户指定起止日期，而历史截面数据则可能需要证券代码作为输入。 **功能详解**部分深入讲解了各项功能的具体实现，如： - **日期序列(WSD)**：提供按指定日期范围获取数据的功能。 - **历史截面数据(WSS)**：获取指定股票或指数在特定日期的收盘价、成交量等信息。 - **分钟序列(WSI)**：获取分钟级的股票价格变动数据。 - **日内跳价(WST)**：关注股票日内价格的瞬间变化。 - **实时数据(WSQ)**：提供最新的市场行情数据。 - **数据集(WSET)**：用于批量下载数据集。 - **条件选股(WEQS)**：基于特定条件筛选股票数据。 - **资管函数(WPF)** 和 **WUPF**：涉及资产管理相关的数据处理。 - **交易函数**：包括登录、登出、下单、撤单和查询交易记录等。 **日期函数**部分介绍了一系列用于处理日期和时间的工具，如计算特定交易日、日期偏移和统计交易日数量的函数，以及通用和特殊日期宏的使用。 **应用案例**部分展示了实际操作中的例子，涵盖了如何利用MATLAB接口进行数据抓取、分析和交易，包括提取历史时间序列、分钟序列、盘口数据、财务数据、债券估值数据，以及资产管理报表等。 这份手册提供了详尽的指导，使得MATLAB用户能够有效地利用Wind量化平台进行金融数据分析和交易决策，是MATLAB开发者和金融从业人员的重要参考资料。